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无忌笔记验证日志

文档作用：记录每一轮无忌笔记研究过程，包括实验、案例分析、人工反馈、AI 纠偏和结论变化。

日志模板

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2026-05-27 初始记录

  • 建立 炒股笔记研究 体系。
  • 明确笔记研究不直接等于工程化。
  • 明确单条规则不一定独立有效，组合结构可能才有效。
  • 明确 K 线相关图片必须使用 K 线图，不得用折线图。

2026-05-27 实验流程约束补充

  • 明确 炒股笔记研究 不替代 mirror 既有实验流程。
  • 任何数据实验、样本包、批量扫描、收益回放、严格对照、规则复验、工程化前验证，都必须登记实验总纲 / 实验计划，并产出 result 包。
  • 研究文档只负责提出假设、记录案例和沉淀规则；验证和审计仍由实验体系承接。

2026-05-27 整体系统与人工研究主位补充

  • 明确无忌交易系统应先按整体系统研究，单条规则只按系统组件研究。
  • 单条规则独立表现差，不等于它在整体系统里无效；应通过加入、删除、替换规则判断边际贡献。
  • 反例分析只用于寻找缺失条件、错误翻译、适用边界和组合依赖，不能用于事后编故事。
  • 明确当前研究主位是人工理解、案例分析和图形复核；脚本只做取数、统计、画图、复核和验收包辅助。

2026-05-27 关键节点留痕补充

  • 明确影响结论的关键节点必须留痕，包括原始条目、语义解释、案例选择、K 线图、样本数据、人工判断、脚本输入输出、实验 summary / compare / manifest / readout。
  • 留痕目标是让其他人能复核成果对错，并能定位错误来自语义理解、样本选择、脚本实现、实验边界还是规则沉淀。
  • 禁止只写最终结论、不留中间判断和证据。

2026-05-27 原文语义对齐记录

  • 新增 无忌交易系统原文语义对齐表.md。
  • 明确短线选股法只产生日线候选池，真正买入决策发生在盘中分时买点层。
  • 明确“最近一个月有涨停 + 倍量交易”可先作为短线候选池全局前置，但需要验证是否会漏掉机会。
  • 明确“放量长上影”不是直接买点，而是候选/排序/评分结构；其中部分条款可能是软评分，部分条款可能是硬否决，需人工案例确认。
  • 明确长线持有策略与短线无忌系统拆开研究。

2026-05-27 原文语义对齐 V1

  • 完成 无忌交易系统 模块级拆分 V1，覆盖资金、长线、短线核心、择时、选股法、买点、卖点、心法、铁律。
  • 完成条目级语义拆解 V1，新增市场择时、全局候选前置、分时买点、卖点、账户风控、心法等条目。
  • 明确 放量长上影打到前高但量能不足 更像硬否决候选，不应简单读成普通加分项。
  • 明确 固定 D5 / D10 只能评估候选池质量，不能替代真实卖点和风控。
  • 下一步优先做 放量长上影 + 涨停回调承接 + 突破确认 的人工案例包。

2026-05-27 WUJI-CASEPACK0 放量长上影组合案例包

  • run_id: wuji_note_casepack0_upper_shadow_combo_20260527
  • result_path: mirror/data/result/wuji_note_casepack0_upper_shadow_combo_20260527
  • image_path: mirror/交易系统/炒股笔记研究/image/wuji_casepack0_upper_shadow_combo_20260527
  • script_path: mirror/dev/build_wuji_note_casepack0_upper_shadow_combo_20260527.py
  • research_object: POST_LIMIT_PULLBACK_SUPPORT + UPPER_SHADOW + BREAKOUT_CONFIRMATION
  • case_count: 30，包含正例 10、反例 10、边界例 10。
  • source: WUJI-COMBO7 核心组合面 + MySQL tianxia.a_share_daily_price 前复权 K 线。
  • 关键读法：正例多像点火/加速结构，反例多像高位冲高后失守，边界例多为 base-only 成功样本，后续要人工判断是否漏掉点火、突破、题材风或分时买点。
  • 当前边界：这是人工 K 线案例研究包，只验证候选池语义；不验证盘中买点、卖点、仓位或完整交易系统。

2026-05-27 WUJI-CASEPACK0 AI 预审

  • run_id: wuji_casepack0_ai_prereview_20260527
  • prereview_table: mirror/data/result/wuji_note_casepack0_upper_shadow_combo_20260527/wuji_casepack0_ai_prereview_table.csv
  • hidden_condition_candidates: mirror/data/result/wuji_note_casepack0_upper_shadow_combo_20260527/wuji_casepack0_hidden_condition_candidates.csv
  • readout: AI_PREREVIEW_COMPLETED__HIDDEN_CONDITION_CANDIDATES_FOUND__NO_ENGINEERING_RULE
  • 发现 1：突破确认 更像风险 guard，正例与反例的差别主要在真实突破、放量和承接，而不是长上影本身。
  • 发现 2：base-only 成功边界例提示可能漏掉点火、题材风、低阻或分时买点。
  • 发现 3：高位长上影如果缺确认，可能是诱多或出货，不应简单正读为测试抛压。
  • 当前边界：这些只是人工复核重点，不是工程规则，也不是买入规则。

2026-05-28 WUJI-CASEPACK0 AI 逐图复核 V1

  • run_id: wuji_casepack0_ai_chart_review_v1_20260528
  • review_table: mirror/data/result/wuji_note_casepack0_upper_shadow_combo_20260527/wuji_casepack0_ai_chart_review_v1.csv
  • summary: mirror/data/result/wuji_note_casepack0_upper_shadow_combo_20260527/wuji_casepack0_ai_chart_review_v1_summary.csv
  • readout: AI_CHART_REVIEW_V1_COMPLETED__CASE_LEVEL_STORIES_READY__NO_ENGINEERING_RULE
  • 逐条补齐了 visual_story、support_original_note_decision、hidden_condition_review_tags、rule_implication、manual_review_focus_v1。
  • 正例 10 条：读成 SUPPORTS_ORIGINAL_NOTE_AS_CANDIDATE_POOL，不是买点规则。
  • 反例 10 条：读成 CHALLENGES_BASE_COMBO_ONLY，说明 base combo 需要突破确认或失败过滤。
  • 边界例 10 条：读成 NEEDS_HIDDEN_CONDITION_REVIEW，说明 base-only 成功需要查漏标隐含条件。
  • 当前边界：这是 AI 辅助逐图复核，不替代人工最终判断，不沉淀工程规则。

2026-05-28 炒股笔记案例 MySQL 归档

  • 新增 炒股笔记案例存储体系.md，冻结案例库表设计。
  • 新增并执行 mirror/dev/load_wuji_casepack0_to_ts_case_study_mysql_20260528.py。
  • 首批入库对象：WUJI-CASEPACK0。
  • 入库摘要：mirror/data/result/wuji_note_casepack0_upper_shadow_combo_20260527/wuji_casepack0_mysql_archive_summary.json
  • 入库表：ts_case_study_casepack、ts_case_study_case_header、ts_case_study_kline_window、ts_case_study_anchor、ts_case_study_asset、ts_case_study_judgment、ts_case_study_tag。
  • 入库行数：案例 30、K 线窗口 2766、锚点 143、资产 91、判断 30、标签 549。
  • 边界：案例库只用于研究复核和追踪，不是买入规则库。

2026-05-28 炒股笔记案例流程收口与入库校验

  • 将案例收集、入库、校验流程收拢进 笔记研究体系说明.md，不再单独维护多个流程说明文档。
  • 将 MySQL 表结构、入库边界、校验项和校验脚本说明收拢进 炒股笔记案例存储体系.md。
  • 新增并执行 mirror/dev/validate_ts_case_study_casepack_20260528.py。
  • 校验对象：WUJI-CASEPACK0。
  • 校验输出：mirror/data/result/wuji_note_casepack0_upper_shadow_combo_20260527/ts_casepack_validation_WUJI-CASEPACK0.json、mirror/data/result/wuji_note_casepack0_upper_shadow_combo_20260527/ts_casepack_validation_WUJI-CASEPACK0.csv。
  • 校验结果：PASS，21 / 21 项通过，blocker=0，warning=0。
  • 校验读法：案例场景可还原，图、源窗口、锚点、判断和资产文件链路完整；不代表选股法或买入规则成立。

2026-05-28 无忌研究证据链看板

  • 新增 无忌研究证据链看板.md，把证据链总表和当前研究看板合并为一份文档，避免人工版和 AI 版重复记录。
  • 看板字段包含 hypothesis_id、evidence_status、conclusion_change_reason、blind_review_flag，用于追踪结论为什么变化、证据状态是什么、是否做过盲审。
  • 补入关键漏项：回调到均线附近，放量有支撑的绝对不能买。
  • 新增条目：NOTE_BUY_VOLUME_PULLBACK_REJECT，角色为 FALSE_SIGNAL_FILTER。
  • 当前读法：该条是买点层关键过滤，不是边角料；后续不能只研究缩量支撑，也要研究放量假承接 / 诱多 / 分歧过大的过滤逻辑。

2026-05-28 WUJI-BUYREJECT0 放量回踩支撑不能买案例包

  • run_id: wuji_buyreject0_volume_pullback_support_20260528
  • result_path: mirror/data/result/wuji_buyreject0_volume_pullback_support_20260528
  • image_path: mirror/交易系统/炒股笔记研究/image/wuji_buyreject0_volume_pullback_support_20260528
  • script_path: mirror/dev/build_wuji_buyreject0_volume_pullback_support_casepack_20260528.py
  • research_object: NOTE_BUY_VOLUME_PULLBACK_REJECT
  • case_count: 30，包含 SUPPORTS_NOTE_DONT_BUY=10、OPPOSES_NOTE_NEEDS_REASON_REVIEW=10、BOUNDARY_REVIEW=10。
  • candidate_count: 13070。
  • 关键修正：最初 recent_limitup_date 有缺失，原因是源窗口误用候选面且索引未重置；已改为全量 feature panel 生成源窗口，并确认 30/30 都有近期涨停锚点。
  • 当前边界：这是买点过滤条目的案例研究包，不是买入规则、卖出规则或完整交易系统验证。

2026-05-28 WUJI-BUYREJECT0 MySQL 归档与校验

  • 入库脚本：mirror/dev/load_wuji_buyreject0_to_ts_case_study_mysql_20260528.py。
  • 入库摘要：mirror/data/result/wuji_buyreject0_volume_pullback_support_20260528/wuji_buyreject0_mysql_archive_summary.json。
  • 校验输出：mirror/data/result/wuji_buyreject0_volume_pullback_support_20260528/ts_casepack_validation_WUJI-BUYREJECT0.json。
  • 入库行数：案例 30、K 线窗口 3154、锚点 120、资产 93、判断 30、标签 210。
  • 校验结果：PASS，21 / 21 通过，blocker=0，warning=0。
  • 读法：场景可还原，能支持后续逐图复核；不能直接沉淀工程规则。

2026-05-28 判断版本追加规则

  • 新增约束：后续每轮观察员、AI、用户或同事更新案例判断时，必须新增 judgment_version，不能覆盖旧判断。
  • 推荐版本名：AI_PREREVIEW_V1、AI_CHART_REVIEW_V1、OBSERVER_REVIEW_V1、USER_FEEDBACK_V1、RULE_IMPLICATION_V2。
  • 目的：保留“最初怎么看、后来为什么改、改成了什么”的证据链，避免案例库只剩最后结论。
  • 已同步文档：笔记研究体系说明.md、炒股笔记案例存储体系.md。

2026-05-28 强组合反例抽查

  • 研究问题：即使满足 近期涨停记忆 + 前高突破 + 放量确认 + 长上影 + 市场广度较好，是否仍能找到失败样本；若失败，能否解释为什么。
  • 输入：mirror/data/result/wuji_selector_combo7_strict_control_decompose_20260527/wuji_combo7_core_axis_feature_panel.csv。
  • 统计发现：完整四件套组合共有 420 行，其中 market_up_count >= 3000 有 210 行；这 210 行里 D10 跑输市场的有 134 行，说明该组合不是必胜规则，只能作为候选池结构。
  • 典型反例 1：300977.SZ，entry_trade_date=2024-07-02。前序 2024-06-26 到 2024-07-01 已连续大涨，从 13.76 到 23.35；2024-07-02 高开后收跌 -10.71%。读法：条件落在末端高潮和兑现区，不是起势初段。
  • 典型反例 2：002095.SZ，entry_trade_date=2024-12-03。前序已经多日涨停，2024-12-02 冲高到 32.10 后收 29.97，次日跌停。读法：市场广度很好也挡不住单股末端高潮后的兑现。
  • 方法结论：反例不必强行解释成“规则错”，应分成概率内正常失败、缺失条件失败、执行/卖点失败。当前最重要的缺失条件是位置阶段：同样组合在起势/突破段偏正，在连续暴涨后的末端高潮段可能反向变成风险。
  • 边界：这只是抽查和解释启发，不是完整回测结论；后续如果沉淀规则，应追加 RULE_IMPLICATION_V2 判断版本。

2026-05-28 WUJI-STAGE0 强组合位置阶段审计

  • run_id: wuji_stage0_strong_combo_position_stage_20260528
  • 研究问题：同样满足 近期涨停记忆 + 回调承接 + 前高突破 + 放量长上影 + market_up_count >= 3000，为什么仍会出现大量反例。
  • 输入：mirror/data/result/wuji_selector_combo7_strict_control_decompose_20260527/wuji_combo7_core_axis_feature_panel.csv、mirror/data/result/wuji_buyreject0_volume_pullback_support_20260528/_tmp/a_share_daily_price_20230101_20260430.tsv。
  • 输出：mirror/data/result/wuji_stage0_strong_combo_position_stage_20260528。
  • 核心读数：目标样本 210 行，D10 跑输市场 134 行，占 63.81%；末端高潮风险桶 26 行，D10 跑输市场占 80.77%；非末端高潮桶 D10 跑输市场占 61.41%。
  • 分桶口径：position_stage_reading 只使用 T 日及以前可见的价格阶段字段，例如前 20 日最大涨幅、前 10 日大涨天数、前 5/10/20 日涨幅、近期涨停间隔；未来收益只用于事后评估。
  • 结论：强组合不是必涨规则；反例能被部分解释为位置阶段错误。连续暴涨后的同类组合更像兑现/诱多风险，不能按起势初段读。
  • 当前读法：POSITION_STAGE_MATTERS__STRONG_COMBO_NOT_DETERMINISTIC__CLIMAX_STAGE_IS_MAJOR_FAILURE_SOURCE。
  • 边界：这不是完整交易系统回放，没有接分时买点、风险卖点、止盈卖点，也没有证明买入规则成立。

2026-05-28 WUJI-STAGE1 末端高潮例外审计

  • run_id: wuji_stage1_climax_exception_audit_20260528
  • 研究问题：WUJI-STAGE0 发现末端高潮风险桶失败率更高，但高位是否也会照样上涨；如果会上涨，说明位置阶段是硬否决还是风险因子。
  • 输入：mirror/data/result/wuji_stage0_strong_combo_position_stage_20260528/wuji_stage0_strong_combo_stage_panel.csv。
  • 输出：mirror/data/result/wuji_stage1_climax_exception_audit_20260528。
  • 核心读数：末端高潮风险样本 26 行，D10 跑赢市场例外 5 行，原始 D10 为正 5 行。
  • 例外分桶：SECOND_IGNITION_CONTINUATION=1、SHAKEOUT_THEN_REPAIR_CONTINUATION=2、RELATIVE_ONLY_NOT_TRUE_UPSIDE=1、HIGH_POSITION_EXCEPTION_REVIEW=1。
  • 结论：高位/末端高潮不是硬否决，而是风险因子。它提高失败概率，但少数样本会因为二次点火、先洗后修复、强题材继续推进而继续上涨。
  • 当前读法：CLIMAX_STAGE_IS_RISK_FACTOR_NOT_HARD_REJECT__EXCEPTIONS_REQUIRE_SECOND_IGNITION_OR_REPAIR_READING。
  • 方法边界：例外选择使用了未来收益筛选，只能用于解释和规则启发；不能直接写成事前可消费规则。

2026-05-28 Baseline 案例防未来函数约束

  • 约束来源：用户明确要求 baseline 案例研究必须防未来函数；研究者可以看到未来数据，但规则本身必须按当时可见信息执行。
  • 固定原则：复盘阶段允许看完整 K 线；决策阶段只能使用 as-of 信息。
  • 必须分账记录：
  • asof_decision_time：当时做判断的时间点。
  • asof_visible_evidence：当时可见的市场、K线、规则、消息证据。
  • baseline_action_decision：按 baseline 当时应该买、观察、放弃、卖出还是减仓。
  • future_outcome_summary：事后收益和走势，只用于结算。
  • posthoc_failure_or_success_reason：事后归因，不得覆盖当时判断。
  • lookahead_violation_flag：是否发现用了未来信息，发现即标记并降级案例。
  • 读法：这不是盲审要求。盲审是隐藏未来结果训练判断；baseline 复盘可以看未来，但必须把“当时怎么判断”和“后来怎么验证”分开。

2026-05-28 WUJI-BASELINE0 立项

  • 研究目标：建立一套最小 baseline 交易体系，用 30~50 个历史案例做 as-of 人工实践，统计收益率、亏损、成功归因和失败归因。
  • 核心转向：不再验证某条规则是否为真理，而是验证一套组合体系是否能提高整体收益和可解释性。
  • Baseline V0 结构：
  • 市场环境门槛：优先使用 market_up_count >= 3000，不满足时原则上只观察。
  • 日线候选池：近期涨停记忆、回调承接、放量长上影、前高突破、放量确认等形成候选。
  • 位置阶段过滤：早期启动 / 突破确认优先；末端高潮降读，除非有二次点火或强修复。
  • 买点判断：先人工按 K 线和笔记语义模拟，暂不写死代码。
  • 风险卖点：结构破坏、假承接、跌破关键支撑时退出。
  • 止盈卖点：按滚动渣男卖法，强则持有，走弱减仓或退出。
  • 防未来函数：案例可以看未来数据，但 baseline_action_decision 只能用 as-of 可见证据；未来走势只能进入收益结算和事后归因。
  • 入库要求：买点、卖点、风控、滚动卖法和收益结算必须进入 baseline 专用表，见 炒股笔记案例存储体系.md 的 ts_baseline_run、ts_baseline_case_decision、ts_baseline_entry_exit_event、ts_baseline_trade_lot、ts_baseline_case_outcome、ts_baseline_audit_check。
  • 当前状态：DESIGNED_NOT_RUN。

2026-05-28 WUJI_BASELINE_V0 当前合同冻结

  • 本轮将当前 baseline 记录为 WUJI_BASELINE_V0_CURRENT_SYSTEM_CONTRACT。
  • 主记录位置：mirror/交易系统/炒股笔记研究/无忌笔记规则沉淀.md。
  • 看板入口：mirror/交易系统/炒股笔记研究/无忌研究证据链看板.md。
  • 读法：这是 WUJI-BASELINE0 案例实践的当前系统假设，用于统一找案例、as-of 判断、买卖风控记录、收益结算和数据库归档。
  • 边界：不是工程代码需求，不是最终交易规则；后续修改必须追加新版本，不覆盖当前版本。

2026-05-28 WUJI-BASELINE0 买点时间窗口 A/B 对照

  • 口径变更：同一个案例必须同时跑 V0A_STRICT_TIME_WINDOW 和 V0B_ALL_DAY_ENTRY_ABLATION。
  • V0A_STRICT_TIME_WINDOW：只允许在 10:40 前或 14:40 后执行买入判断。
  • V0B_ALL_DAY_ENTRY_ABLATION：全天允许执行买入判断，用来检验时间窗口限制是否有价值。
  • 共同约束：同一股票同一交易日最多买入一次；两版使用同一候选池、仓位、风控、卖点和收益计算。
  • 归档要求：两版收益率、胜率、回撤、未执行原因必须分别记录，不能混算。

2026-05-28 WUJI-BASELINE0 验证流程补充

  • 新增验证原则：案例可验收必须同时满足证据完整、as-of 合法、交易收益可复算、语义判断可复查。
  • 验证主位：笔记研究体系说明.md 的 14.6 校验和回写。
  • 数据库校验合同：炒股笔记案例存储体系.md 的 ts_baseline_audit_check 和 8. 案例校验流程。
  • 边界：脚本负责检查文件、主键、收益复算、字段分账；人工 / AI 负责看图复查买点、卖点、风控和滚动卖法是否符合 baseline。

2026-05-28 WUJI-BASELINE0 2025-2026 首轮候选案例包

  • run_id: wuji_baseline0_2025_2026_casepack_20260528
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_baseline0_2025_2026_casepack_20260528
  • 范围：2025-01-01 至 2026-04-30。
  • 样本：40 个案例，分为 STRONG_COMBO_SUCCESS、STRONG_COMBO_FAILURE、POSITION_RISK_REVIEW、BASE_ONLY_BOUNDARY 各 10 条。
  • A/B 变体：每个案例均有 V0A_STRICT_TIME_WINDOW 和 V0B_ALL_DAY_ENTRY_ABLATION，共 80 条 decision/outcome。
  • 校验：9 / 9 通过，40 张 K 线图和 40 个源窗口完整。
  • 关键边界：当前环境没有 MySQL 分时密码，无法接 a_share_minute_price，所以完整系统收益计数为 0。
  • 当前读法：这是候选池案例包和分时补跑输入，不是完整无忌系统收益结果。

2026-05-28 模糊图形条件人工主位修正

  • 用户纠偏：长期横盘、底部承接、长上影测试抛压 这类经验词不能一开始就被脚本硬参数替代。
  • 规则修正：长期横盘 >=60 个交易日 保留为工程扫描参考边界；人工案例研究中，它是复核字段，不是先验硬剔除器。
  • 新增口径：脚本负责生成宽候选、统计横盘天数 / 振幅 / 成交量 / 前高距离并画 K 线；人工 / AI 负责判断图形语义是否成立。
  • 新增字段建议：strict_feature_pass_flag、manual_chart_judgement、manual_judgement_reason、manual_vs_strict_feature_conflict_flag。
  • 边界：人工确认样本不能直接变成工程规则，必须再沉淀图形规则和反例。

2026-05-28 WUJI-BASELINE0A 分时可用性审计

  • run_id: wuji_baseline0a_intraday_availability_audit_20260528
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_baseline0a_intraday_availability_audit_20260528
  • 审计对象：WUJI-BASELINE0 的 40 个 2025-2026 案例。
  • 分时表：MySQL tianxia.a_share_minute_price，当前覆盖约 2023-03-24..2026-04-02。
  • 结果：40 个案例中 39 个 entry day 能接分钟线；唯一缺失为 301319.SZ / 2026-04-21。
  • 读法：这一步只证明分时数据可接，不等于完整 baseline 收益可统计。下一步应抽少量可用样本，按人工主位补 V0A / V0B 分时买点、卖点和风控事件。

2026-05-28 WUJI-BASELINE1 小样本分时入口复盘

  • run_id: wuji_baseline1_intraday_manual_case_replay_20260528
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_baseline1_intraday_manual_case_replay_20260528
  • 样本：从 WUJI-BASELINE0 抽 8 个可接分时案例，覆盖强组合成功、强组合失败、位置风险和 base-only 边界。
  • 入口复盘：V0A / V0B 各 7 个 BUY_REVIEW，1 个 NO_ENTRY_BY_INTRADAY_REVIEW。
  • 关键观察：强组合失败样本也能出现分时入口候选，说明入口候选不是完整交易系统；真正差异要继续看风险卖点、止盈卖点和滚动渣男卖法。
  • 结果边界：本轮完整系统收益仍为 0；proxy_ret_to_d1/d5/d10 只表示若买后持有到固定日期的收益代理，不能替代真实卖点。
  • 方法修正：入口候选算法第一次过宽，误把 09:30 开盘第一分钟当缩量回踩；已修为 09:50 后、有观察基础、非放量回踩、站回 VWAP / 开盘附近并有后续反弹。该修正记录为脚本辅助规则，不是工程买点规则。

2026-05-28 WUJI-BASELINE2 单案完整系统复盘

  • run_id: wuji_baseline2_single_complete_case_20260528
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_baseline2_single_complete_case_20260528
  • 案例：WUJI-BL0-001-COMPLETE-V1，301357.SZ，入口日 2025-06-17。
  • 研究目标：把 WUJI-BASELINE1 只做入口复盘的样本推进到完整买入、卖出、滚动止盈和收益复算，验证“完整体系复盘”链路是否能跑通。
  • 执行链：
  • 2025-06-17 10:00 买入 25%，价格 43.10。
  • 2025-06-18 10:18 第一次强加速 / 涨停锁定后止盈一半，价格 55.03。
  • 2025-06-30 14:42 多日强趋势后尾段抛物线加速，卖出剩余仓位，价格 95.40。
  • 收益：
  • 投入资金收益 74.51%。
  • 按 25% 初始仓位折算账户贡献 18.63%。
  • 校验：6 / 6 通过；买卖事件覆盖、持仓清零、收益复算、未来函数检查和图表产物均已记录。
  • 当前判断：这是第一个可审计的完整系统案例，支持“入口不是全部，滚动止盈和卖法是收益核心”的研究判断。
  • 边界：
  • AI_REPLAY_V1，仍需人工复查买点、卖点和滚动卖法语义。
  • 当前不能汇总为 baseline 胜率或平均收益。
  • MySQL 归档：
  • 已写入 ts_baseline_run / ts_baseline_case_decision / ts_baseline_entry_exit_event / ts_baseline_trade_lot / ts_baseline_case_outcome / ts_baseline_audit_check。
  • 校验文件：mirror/data/result/wuji_baseline2_single_complete_case_20260528/baseline2_mysql_archive_verify.csv。
  • 6 / 6 表 row match 通过。

2026-05-28 WUJI-BASELINE3 累计 10 案例完整系统复盘

  • run_id: wuji_baseline3_10case_complete_replay_20260528
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_baseline3_10case_complete_replay_20260528
  • 目标：在 WUJI-BASELINE2 单案样板基础上，再补 9 个完整买卖链案例，形成至少 10 个可审案例后再做第一轮系统优缺点总结。
  • 新增样本：
  • STRONG_COMBO_SUCCESS: 2 个，均完成买卖链，平均账户贡献约 8.29%。
  • STRONG_COMBO_FAILURE: 3 个，其中 2 个买入后亏损、1 个按当前 baseline 不买。
  • POSITION_RISK_REVIEW: 2 个，均买入后触发亏损 / 风控退出。
  • BASE_ONLY_BOUNDARY: 2 个，均完成买卖链且为正贡献。
  • 修复后 summary 结果：
  • 含 WUJI-BASELINE2 共 10 个案例。
  • 完成完整买卖链 9 个。
  • 累计胜率 55.56%。
  • 累计平均账户贡献 4.4581%。
  • 累计中位账户贡献 5.8245%。
  • 最大单案账户亏损 -2.58%。
  • intraday_peak_lookahead_violation_count = 0，daily_close_used_before_close_count = 0。
  • BASELINE2 持仓审计 9 行，BASELINE3 持仓审计 28 行，累计 37 行。
  • 当前观察：
  • 优点：完整复盘和固定 D5/D10 差异很大，滚动止盈能吃到大波段，风险 / 时间退出能让失败样本闭环。
  • 缺点：入口证据在赢家和输家里都会出现，单靠入口不够；卖点语义最主观；后段加速和位置风险样本最容易误判。
  • MySQL 归档：
  • 新增 9 案例写入 ts_baseline_* 六张表。
  • 校验文件：mirror/data/result/wuji_baseline3_10case_complete_replay_20260528/baseline3_mysql_archive_verify.csv。
  • 6 / 6 表 row match 通过。
  • 边界：
  • 当前是 SINGLE_STOCK_CASE_REPLAY，不是交易日组合 replay。
  • 这 10 个案例的粒度是 某股票 + 某 entry_trade_date，不是 某交易日完整候选池 + 组合持仓。
  • 当前收益只能用于单票买卖链观察和优缺点总结，不能写成完整系统收益统计。
  • 若要验证无忌系统收益，必须从选股日开始，处理当日全部候选、同日多票、最多持仓、资金分配、持仓重叠和账户回撤。

2026-05-28 WUJI baseline 口径纠偏：单票案例不等于完整系统

  • 用户纠偏：
  • 完整无忌系统应从选股开始，不是指定一只股票做案例。
  • 理论上一个交易日可能同时买入多只股票。
  • 不能随机抽一只股票代表当天系统收益。
  • 修正口径：
  • WUJI-BASELINE2/3 降级为“单票买卖链案例研究”。
  • 它们仍有价值：研究买点、卖点、风控、滚动卖法、失败原因。
  • 它们不能回答完整系统收益率。
  • 后续若做收益验证，应改为：
  • 交易日 -> 当日完整候选池 -> 分时买入判断 -> 组合仓位 -> 持仓重叠 -> 卖点 / 风控 -> 账户曲线。

2026-05-28 WUJI-BASELINE3 PIT 卖点回放问题修复

  • 问题文件：mirror/data/result/wuji_baseline3_10case_complete_replay_20260528/baseline3_pit_issue_notice.md
  • 结论修正：
  • WUJI-BASELINE3 的事件价格、lot 收益、账户贡献和 MySQL row count 可对账。
  • 防未来函数问题已按分钟顺序回放修复。
  • 已修复问题：
  • WUJI-BL0-031：不再在 2025-03-19 09:31 用后续高点卖出，改为 2025-03-21 14:42 SELL_ROLLING_CLIMAX。
  • WUJI-BL0-032：不再在 2025-10-10 09:30 用后续高点卖出，改为 2025-10-14 14:40 SELL_ROLLING_CLIMAX。
  • WUJI-BL0-001-COMPLETE-V1：已补 2025-06-18 到 2025-06-30 逐日 daily_hold_audit。
  • 当前状态：
  • WUJI_BASELINE3_SINGLE_STOCK_CASEPACK_REPLAY_FIXED__PIT_SELL_AUDIT_PASS
  • 下一步：
  • 不继续把单票案例当完整系统收益。
  • 若要验证无忌系统收益，改做交易日完整候选池、同日多票、仓位分配和持仓重叠的组合 replay。

wuji_portfolio0_10day_full_flow_replay_20260528

  • 类型：全流程交易日组合回放。
  • 数据包：D:\策略项目\s-system-doc\observer\mirror\data\result\wuji_portfolio0_10day_full_flow_replay_20260528。
  • 说明：这轮开始修正“单股案例”口径，案例单位改为交易日组合，从候选池开始回放。
  • 样本：10 个交易日，50 个候选，候选选择未来收益使用数 0。
  • 修复：
  • 观察员指出第一次止盈后漏扫当日剩余分钟，已修复。
  • trade_lot_table 和 daily_hold_audit 已补 baseline_variant_id。
  • 修复后结果：
  • V0A_STRICT_TIME_WINDOW：平均单日组合收益 0.8447%，10 案例连续复利 7.81%，胜率 50%。
  • V0B_ALL_DAY_ENTRY_ABLATION：平均单日组合收益 0.8264%，10 案例连续复利 7.63%，胜率 50%。
  • 归档：ts_wuji_portfolio_archive_manifest / ts_wuji_portfolio_archive_row 已写入，8 / 8 artifact row match。
  • 证据：100 张日 K 图、82 张分时图、642 行 daily hold audit，same_day_post_profit_remainder_scan_count = 34。
  • 当前判断：这是第一轮完整交易日组合 baseline，不再使用单票案例替代系统收益；但样本仍少，下一步需要扩交易日和连续账户持仓重叠。

10 个组合案例量化经验总结

  • 样本口径：10 个交易日组合，每日从 as-of 候选池选最多 5 只，单只预算 20%，候选选择不使用未来收益。
  • 样本规模：50 个候选，41 笔完成交易，9 个未成交 / 未满足分时买点。
  • V0A_STRICT_TIME_WINDOW：平均单日组合收益 +0.8447%，中位数 -0.3326%，胜率 50%，最大单日收益 +10.4133%，最大单日亏损 -5.3574%，10 案例连续复利约 +7.81%。
  • V0B_ALL_DAY_ENTRY_ABLATION：平均单日组合收益 +0.8264%，中位数 -0.3326%，胜率 50%，最大单日收益 +10.4133%，最大单日亏损 -5.3574%，10 案例连续复利约 +7.63%。
  • V0A 与 V0B 差异很小，说明当前大部分买点本来就落在 10:40 前或 14:40 后；全天买入没有明显改善。
  • 单票层面：50 个候选里 41 笔完成交易；17 笔正贡献、24 笔负贡献、9 笔未成交 / no trade。
  • 退出类型：SELL_RISK_EXIT 24 笔，SELL_ROLLING_TRAIL_EXIT 13 笔，SELL_TAKE_PROFIT 3 笔，SELL_ROLLING_CLIMAX 1 笔，NO_TRADE 9 笔。
  • 最大正贡献来自 301357.SZ，账户贡献 +6.4236%，退出为 SELL_ROLLING_CLIMAX；最大负贡献来自 002743.SZ，账户贡献 -2.0602%，退出为 SELL_RISK_EXIT。
  • 核心经验 1：组合平均为正，但中位数为负，说明收益依赖少数强票 / 强日，不能只看平均值。
  • 核心经验 2：入口候选不能保证赚钱，失败样本也有合理入口；系统收益主要依赖“分时买点 + 风险退出 + 滚动卖法”共同工作。
  • 核心经验 3：风险退出数量最多，说明当前候选池里垃圾候选仍不少；后续重点不是只优化买点，而是继续过滤失败候选和强化持仓审计。
  • 核心经验 4：滚动卖法是收益来源之一，强票通过 SELL_ROLLING_TRAIL_EXIT / SELL_ROLLING_CLIMAX 贡献主要正收益。
  • 图表经验：日 K 图已包含买卖点，但原图标记太小；分时图只画买入日，卖出日分时缺失。后续扩样本包应改成大号买卖竖线、事件摘要表，并为每个买卖事件日生成分时图。
  • 边界：这 10 个组合案例可以作为第一轮系统 baseline 经验样本，但样本数少，且尚未处理跨交易日持仓重叠后的连续账户曲线，不能当最终收益结论。

wuji_portfolio1_50day_full_flow_replay_20260528

  • 类型：全流程交易日组合回放。
  • 数据包：D:\策略项目\s-system-doc\observer\mirror\data\result\wuji_portfolio1_50day_full_flow_replay_20260528。
  • 说明：尝试扩到 50 个交易日组合案例，但 2025 年按“每天至少 5 个强候选、每日至多 5 只”的口径只找到 15 个合格交易日。
  • 样本：15 个交易日，75 个候选。
  • V0A_STRICT_TIME_WINDOW：平均单日组合收益 +2.6087%，中位数 +2.5715%，胜率 60%。
  • V0B_ALL_DAY_ENTRY_ABLATION：平均单日组合收益 +2.5966%，中位数 +2.5715%，胜率 60%。
  • 经验：强候选日数量比预期少，说明“每天必须 5 个强候选”会显著压缩样本；后续扩样本改成“每天至少 3 个强候选，最多买 5 只”。

wuji_portfolio2_30day_min3_full_flow_replay_20260528

  • 类型：全流程交易日组合回放。
  • 数据包：D:\策略项目\s-system-doc\observer\mirror\data\result\wuji_portfolio2_30day_min3_full_flow_replay_20260528。
  • 说明：在 portfolio1 样本不足后，改成“每天至少 3 个强候选、每日至多 5 只”，继续验证完整组合回放。
  • 样本：30 个交易日组合，130 个候选，106 笔完成交易。
  • 审计规模：555 条交易事件，295 条 lot，1823 行 daily hold audit，260 张图表记录。
  • guard：12 / 12 通过；候选选择未来收益使用数 0，日内 peak lookahead 违规数 0，MySQL 8 / 8 表 row match。
  • 卖点修复验证：same_day_post_profit_remainder_scan_count = 101，说明第一次止盈后已继续扫描当天剩余分钟，不再跳到下一交易日。
  • V0A_STRICT_TIME_WINDOW：
  • 平均单日组合收益 +1.7272%。
  • 中位数 +0.3389%。
  • 胜率 53.33%，16 天正收益、14 天非正收益。
  • 最大单日收益 +12.2956%，最大单日亏损 -5.3574%。
  • 30 案例按日复利约 +61.97%。
  • V0B_ALL_DAY_ENTRY_ABLATION：
  • 平均单日组合收益 +1.8398%。
  • 中位数 +0.4719%。
  • 胜率 56.67%，17 天正收益、13 天非正收益。
  • 最大单日收益 +12.2956%，最大单日亏损 -5.3574%。
  • 30 案例按日复利约 +67.64%。
  • 强日：
  • 2025-09-09：+12.2956%。
  • 2025-06-17：+10.4133%。
  • 2025-07-08：+9.4490%。
  • 2025-10-21：+9.0432%。
  • 2025-07-01：V0A +8.5241%，V0B +9.0248%。
  • 弱日：
  • 2025-06-04：-5.3574%。
  • 2025-02-27：V0A -5.0381%，V0B -2.7212%。
  • 2025-06-10：-3.6176%。
  • 2025-08-19：-2.6232%。
  • 2025-05-13：-2.5346%。
  • 单票层面：
  • V0A：50 个正贡献、56 个负贡献、24 个零贡献。
  • V0B：51 个正贡献、55 个负贡献、24 个零贡献。
  • 主要退出：SELL_RISK_EXIT 仍最多，V0A 56 笔、V0B 55 笔；其次是 SELL_ROLLING_TRAIL_EXIT，V0A 35 笔、V0B 36 笔。
  • 当前经验：
  • 组合收益仍主要依赖少数强交易日，但 30 日样本的中位数已经转正，比 10 日样本更稳。
  • 全天买入 V0B 略强于严格时段 V0A，但差距不大；当前不能证明必须放开全天，也不能证明必须限制时段。
  • 风险退出仍是最大退出类型，说明候选池里失败票不少；继续优化候选质量和买后风控比单纯调买点更重要。
  • 有 2 条 BUY 状态样本在当前卖出观察窗口内未闭环，应补强制期末 mark-to-market 或 OPEN_POSITION_REVIEW，否则长期持仓会被记成 0 贡献。
  • 边界：
  • 这是交易日组合 replay，不是连续账户回测；当前按每天独立投入组合算收益，还没有处理跨日持仓重叠、资金占用和真实账户曲线。
  • 图表仍是审计辅助，部分买卖点标记视觉不够明显；后续应升级图表标记，但不影响本轮数值对账。

wuji_portfolio2_30day_min3_mtm_replay_20260528

  • 类型：portfolio2 开放仓位修复后重跑。
  • 数据包：D:\策略项目\s-system-doc\observer\mirror\data\result\wuji_portfolio2_30day_min3_mtm_replay_20260528。
  • 修复背景：
  • 旧 portfolio2 有 BUY_WITH_NO_LOT_REVIEW 和半仓未闭合样本。
  • 这些仓位不能默认为 0 后继续参与组合收益统计。
  • 修复方式：
  • 对观察窗口内仍未卖出的仓位，按最后一个可见分钟价做 SELL_WINDOW_END_MARK_TO_MARKET。
  • 新增 run_config.json 固化 run_id / target=30 / min_candidates=3 / max_positions=5 / open_position_evaluation_policy=WINDOW_END_MARK_TO_MARKET。
  • 样本：
  • 30 个交易日。
  • 130 个候选。
  • 108 笔完成或估值闭合交易。
  • window_end_mark_to_market_count = 22。
  • BUY_WITH_NO_LOT_REVIEW = 0。
  • guard：
  • 13 / 13 通过。
  • selection_future_return_used_count = 0。
  • intraday_peak_lookahead_violation_count = 0。
  • mysql_row_match_all_tables_eq_1 = 1。
  • V0A_STRICT_TIME_WINDOW：
  • 平均单日组合收益 +2.0105%。
  • 中位数 +0.9243%。
  • 胜率 56.67%。
  • 最大单日收益 +14.9152%。
  • 最大单日亏损 -5.3574%。
  • 30 案例独立组合复利约 +75.67%。
  • V0B_ALL_DAY_ENTRY_ABLATION：
  • 平均单日组合收益 +2.1232%。
  • 中位数 +0.9646%。
  • 胜率 60.00%。
  • 最大单日收益 +14.9152%。
  • 最大单日亏损 -5.3574%。
  • 30 案例独立组合复利约 +81.82%。
  • 当前经验：
  • 修正开放仓位后，收益比旧 p2 更高，说明旧的 0 贡献处理偏保守但不严谨。
  • 22 条 mark-to-market 表明滚动卖法存在不少“持仓超出观察窗口”的样本，这不是小边角问题。
  • V0B 仍略强于 V0A，但差距不大，不能直接证明全天买入优于严格时间窗。
  • 边界：
  • 当前是 交易日独立组合 replay，不是连续账户回测。
  • WINDOW_END_MARK_TO_MARKET 是评估闭合口径，不是笔记里的真实卖点。
  • 下一步如果要更接近真实系统，应做跨日持仓重叠、资金占用、账户曲线和最大回撤。

wuji_portfolio2_30day_min3_mtm_replay_20260528

  • 类型：全流程交易日组合回放。
  • 数据包：D:\策略项目\s-system-doc\observer\mirror\data\result\wuji_portfolio2_30day_min3_mtm_replay_20260528。
  • 说明：这轮开始修正“单股案例”口径，案例单位改为交易日组合，从候选池开始回放。

2026-05-28 WUJI baseline 分组回放改进假设记录约定

  • 背景：用户要求后续按组继续跑完整系统案例，默认每组 20 个交易日组合案例；在累计到 100 个完整组合案例前，不急着改 baseline。
  • 核心约定：每跑完一组案例，必须记录“系统改进假设”，但只能写成假设，不得直接改 baseline。
  • 记录要求：改进点必须来自具体案例、具体交易日、具体股票或具体 selector 组合。
  • 最低字段：improvement_hypothesis_id、source_run_id、source_case_id、source_candidate_id_or_symbol、source_selector_set_key、observed_problem_or_pattern、affected_system_component、evidence_path、possible_change、expected_effect、risk_of_change、status、next_ab_test_needed_flag。
  • 典型记录对象：某类票总是风险卖、某类 3-selector 组合反而更强、某些市场日整体失效、某些滚动卖路径明显贡献大赢家、某些窗口末估值样本需要真实持仓延展规则。
  • 读法边界：这些都是 HYPOTHESIS_ONLY 或 NEEDS_MORE_CASES，累计到 100 个组合案例后再集中判断是否进入 A/B 设计。
  • 流程主位：已补入 笔记研究体系说明.md 的 14.7 每组案例后的改进假设记录。

wuji_portfolio3_group20_after_30_mtm_replay_20260528

  • 类型：全流程交易日组合回放。
  • 数据包：D:\策略项目\s-system-doc\observer\mirror\data\result\wuji_portfolio3_group20_after_30_mtm_replay_20260528。
  • 说明：这轮开始修正“单股案例”口径，案例单位改为交易日组合，从候选池开始回放。

2026-05-28 WUJI-PORTFOLIO3 第二组 20 个组合案例与改进假设

  • run_id: wuji_portfolio3_group20_after_30_mtm_replay_20260528
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_portfolio3_group20_after_30_mtm_replay_20260528
  • 目标：跳过前 30 个已跑 entry date，跨 2023-01-01..2026-05-28 继续跑一组 20 个不重复交易日组合案例。
  • 配置：target_portfolio_case_count=20，min_candidates_per_day=3，max_positions_per_day=5，skip_entry_date_count=30。
  • 产物：20 个组合日、92 个候选、V0A/V0B 双口径、MySQL 8/8 artifact row match、guard 13/13。
  • V0A 结果：平均组合收益 -0.9271%，中位数 -1.7035%，胜率 20.00%，最大单日组合亏损 -6.5548%，最大单日组合收益 +10.4223%。
  • V0B 结果：平均组合收益 -1.1488%，中位数 -2.3950%，胜率 20.00%，最大单日组合亏损 -6.5548%，最大单日组合收益 +10.4223%。
  • 边界：这是第二组完整组合回放，不改 baseline；本组用于发现失败结构和改进假设。

本组观察

  • V0A 股票级：92 个候选，20 赢、51 亏、21 个未触发交易。
  • SELL_RISK_EXIT 48 条，平均投入收益约 -6.63%，仍是主要亏损来源。
  • SELL_ROLLING_TRAIL_EXIT 12 条，平均约 +11.43%；SELL_ROLLING_CLIMAX 2 条，平均约 +32.56%。
  • 本组失败交易日集中在 2024Q1-Q2 和部分 2023/2024 高候选日，例如 2023-08-01、2024-03-12、2024-03-19、2024-04-02、2024-04-30、2024-05-10。
  • market_up_count > 3000 仍不足以描述市场质量；高上涨家数日也可能整体风险卖。

改进假设记录

improvement_hypothesis_id source_run_id source_case_id / candidate source_selector_set_key observed_problem_or_pattern affected_system_component evidence_path possible_change expected_effect risk_of_change status next_ab_test_needed_flag
WUJI-IMPROVE-HYP-001 wuji_portfolio3_group20_after_30_mtm_replay_20260528 2023-08-01, 2024-04-30, 2024-04-02, 2024-03-19 多组合 多个市场广度合格日仍整体亏损，说明 market_up_count > 3000 过粗 市场过滤 wuji_portfolio0_portfolio_outcome_table.csv、wuji_portfolio0_stock_outcome_table.csv 后续只设计假设：补涨停/跌停、指数位置、题材扩散、早盘承接等市场质量字段 减少整日组合全部风险卖 可能过滤掉后续大行情启动日 HYPOTHESIS_ONLY 1
WUJI-IMPROVE-HYP-002 wuji_portfolio3_group20_after_30_mtm_replay_20260528 WUJI-PF0-004/008/009/010/011/013 多只风险卖 LIMITUP_VOLUME_BREAKOUT+POST_LIMIT_PULLBACK_SUPPORT+PREVIOUS_HIGH_BREAKOUT+UPPER_SHADOW 4-selector 完整组合在本组平均约 -2.39%，并不比 3-selector 更稳 候选池排序 wuji_portfolio0_candidate_pool.csv、wuji_portfolio0_stock_outcome_table.csv 后续只设计假设：selector_count 不作为单调加分，改看位置/拥挤/是否后手 降低“看似最标准但已拥挤”的候选权重 可能误伤真正高质量共振票 HYPOTHESIS_ONLY 1
WUJI-IMPROVE-HYP-003 wuji_portfolio3_group20_after_30_mtm_replay_20260528 48 条 SELL_RISK_EXIT 多组合 风险卖数量远高于滚动盈利路径，说明买入后承接失败仍太多 分时买点 / 风险卖 wuji_portfolio0_trade_event_table.csv、wuji_portfolio0_daily_hold_audit.csv 后续只设计假设：买点需要更严格的盘中承接确认或更早的失败退出 降低平均 -6%~-8% 风险亏损 可能减少能快速反包的大赢家 HYPOTHESIS_ONLY 1
WUJI-IMPROVE-HYP-004 wuji_portfolio3_group20_after_30_mtm_replay_20260528 2023-01-31, 2023-02-02, 2026-04-21 等未交易较多日 多组合 有些组合日候选成立但大面积 NO_TRADE，组合日统计含有执行率问题 案例选择 / 分时执行 wuji_portfolio0_stock_outcome_table.csv、wuji_portfolio0_trade_event_table.csv 后续只设计假设：组合日质量除了候选数，还要看实际分时买点触发率 提高组合资金实际使用效率 可能把“等待型好票”提前排除 HYPOTHESIS_ONLY 1
WUJI-IMPROVE-HYP-005 wuji_portfolio3_group20_after_30_mtm_replay_20260528 301007.SZ, 301171.SZ, 000058.SZ, 603189.SH 3-selector / 4-selector 均有 大赢家仍来自止盈后滚动卖路径，说明不能简单收紧卖法 止盈卖 / 滚动卖 wuji_portfolio0_trade_lot_table.csv、charts/ 后续只设计假设：任何风险过滤 A/B 都必须同时监控大赢家保留率 保住系统非对称收益来源 过度风险控制会杀掉主利润来源 HYPOTHESIS_ONLY 1

本组读法

这组不是“系统失败”的最终结论，而是把 baseline 暴露到更广年份后，发现市场过滤和候选排序仍不够细。当前不改 baseline，等累计 100 个组合案例后再统一判断哪些假设进入 A/B。

wuji_portfolio4_group20_after_50_mtm_replay_20260528

  • 类型：全流程交易日组合回放。
  • 数据包：D:\策略项目\s-system-doc\observer\mirror\data\result\wuji_portfolio4_group20_after_50_mtm_replay_20260528。
  • 说明：这轮开始修正“单股案例”口径，案例单位改为交易日组合，从候选池开始回放。

2026-05-28 WUJI-PORTFOLIO4 第三组可用 11 个组合案例与改进假设

  • run_id: wuji_portfolio4_group20_after_50_mtm_replay_20260528
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_portfolio4_group20_after_50_mtm_replay_20260528
  • 目标：跳过前 50 个已跑 entry date，继续寻找下一组 20 个不重复交易日组合案例。
  • 实际结果：当前强候选池只剩 11 个满足条件的未跑交易日，未凑满 20 个。配置为 target_portfolio_case_count=20、min_candidates_per_day=3、max_positions_per_day=5。
  • 产物：11 个组合日、35 个候选、V0A/V0B 双口径、MySQL 8/8 artifact row match、guard 13/13。
  • V0A 结果：平均组合收益 -1.6085%，中位数 -3.6119%，胜率 9.09%，最大组合亏损 -4.8422%，最大组合收益 +11.1022%。
  • V0B 结果：平均组合收益 -1.6124%，中位数 -3.6119%，胜率 9.09%，最大组合亏损 -4.8852%，最大组合收益 +11.1022%。
  • 边界：这是强候选池剩余样本补跑，不改 baseline；样本数量不足 20 本身也是一个重要发现。

本组观察

  • V0A 股票级：35 个候选，3 赢、21 亏、11 个未触发交易。
  • SELL_RISK_EXIT 21 条，平均投入收益约 -7.14%，风险卖仍是主亏损路径。
  • 本组唯一强收益日是 2026-01-20，其余多数交易日要么全风险卖，要么全不交易。
  • 剩余强候选池质量显著下降，说明按当前排序/筛选方式，前 30 个高优先交易日和后续尾部交易日质量差异很大。
  • LIMITUP_VOLUME_BREAKOUT+POST_LIMIT_PULLBACK_SUPPORT+UPPER_SHADOW 在本组 17 条，胜率为 0，平均约 -4.08%；该组合在尾部样本里表现很弱。

改进假设记录

improvement_hypothesis_id source_run_id source_case_id / candidate source_selector_set_key observed_problem_or_pattern affected_system_component evidence_path possible_change expected_effect risk_of_change status next_ab_test_needed_flag
WUJI-IMPROVE-HYP-006 wuji_portfolio4_group20_after_50_mtm_replay_20260528 全组 多组合 跳过前 50 个交易日后只剩 11 个可跑交易日，且收益明显弱，说明当前强候选池有明显头部/尾部质量差异 案例选择 / 候选池排序 wuji_portfolio0_case_table.csv、summary.json 后续只设计假设：组合日不仅按候选数和 asof_score 排，还要记录候选池质量分层；尾部样本不能和头部样本混读 避免把低质量尾部交易日误当系统常规机会 可能减少样本覆盖，导致过度选择头部行情 HYPOTHESIS_ONLY 1
WUJI-IMPROVE-HYP-007 wuji_portfolio4_group20_after_50_mtm_replay_20260528 2023-04-04, 2023-09-12, 2024-05-28, 2024-08-01, 2024-09-02 多组合 多个交易日候选全买入后几乎全风险卖，说明交易日层面的“不要做”规则可能比单票过滤更重要 市场过滤 / 交易日过滤 wuji_portfolio0_portfolio_outcome_table.csv、wuji_portfolio0_stock_outcome_table.csv 后续只设计假设：补交易日黑名单特征，如指数弱修复、题材未扩散、涨停断层、亏钱效应 减少整组亏损交易日 可能错过少数逆势强股 HYPOTHESIS_ONLY 1
WUJI-IMPROVE-HYP-008 wuji_portfolio4_group20_after_50_mtm_replay_20260528 LIMITUP_VOLUME_BREAKOUT+POST_LIMIT_PULLBACK_SUPPORT+UPPER_SHADOW 本组 17 条 LIMITUP_VOLUME_BREAKOUT+POST_LIMIT_PULLBACK_SUPPORT+UPPER_SHADOW 该 3-selector 在尾部样本里胜率为 0，说明涨停回调+长上影不够，需要位置或前高确认补强 候选池过滤 wuji_portfolio0_candidate_pool.csv、wuji_portfolio0_stock_outcome_table.csv 后续只设计假设：该组合必须叠加更清晰的位置/承接/题材扩散条件，不能只靠形态 减少弱长上影/假承接候选 可能过滤掉早期转强票 HYPOTHESIS_ONLY 1
WUJI-IMPROVE-HYP-009 wuji_portfolio4_group20_after_50_mtm_replay_20260528 2026-01-20 多组合 只有少数交易日能贡献大赢家，且大赢家仍由滚动卖法放大 止盈卖 / 滚动卖 wuji_portfolio0_trade_lot_table.csv、charts/ 后续只设计假设：系统收益对少数强日高度敏感，评估时必须统计“大赢家日依赖度” 防止均值被少数强日掩盖风险 可能降低对趋势日的捕捉信心 HYPOTHESIS_ONLY 1

本组读法

第三组说明当前 baseline 的强候选池存在明显分层：头部样本能赚钱，尾部样本大量风险卖。当前仍不改 baseline，继续累计到 100 个组合案例；若样本池不足 100，需要明确降低门槛或扩展年份/候选源，并分账记录。

wuji_portfolio5_61case_note_entry_replay_20260528

  • 类型：全流程交易日组合回放。
  • 数据包：D:\策略项目\s-system-doc\observer\mirror\data\result\wuji_portfolio5_61case_note_entry_replay_20260528。
  • 说明：这轮开始修正“单股案例”口径，案例单位改为交易日组合，从候选池开始回放。

2026-05-28 WUJI 61 案例口径版本冻结

  • 背景：用户指出现有 61 个组合案例与原文 baseline 合同存在口径差异，尤其是买点、分批仓位、连续账户、评估闭合等。
  • 冻结文档：mirror/交易系统/炒股笔记研究/无忌baseline回放口径版本冻结.md。
  • 核心修正：结果包中的 WUJI_BASELINE_PORTFOLIO_V0 不再读成完整无忌 baseline，应降读为 WUJI_PORTFOLIO_REPLAY_PROXY_V0。
  • 61 案例范围：wuji_portfolio2_30day_min3_mtm_replay_20260528、wuji_portfolio3_group20_after_30_mtm_replay_20260528、wuji_portfolio4_group20_after_50_mtm_replay_20260528。
  • 当前代理口径：独立交易日组合回放、最多 5 只、VWAP/open support proxy 买点、非连续账户、未完整实现 5 份分批、WINDOW_END_MARK_TO_MARKET 只作评估闭合。
  • 聚合读数：V0A 61 日独立组合复利约 +18.89%；V0B 约 +17.50%。
  • 边界：这些读数是工程代理回放收益，不是完整无忌系统 baseline 收益。
  • 半成品封存：wuji_portfolio5_61case_note_entry_replay_20260528 只生成 run_config.json，且使用了未确认的语义代理买点，按“既定口径不可代理替换规则”停止，不得消费。

2026-05-28 WUJI min1 强组合案例研究池审计

  • run_id: wuji_portfolio_candidate_pool_audit_min1_20260528
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_portfolio_candidate_pool_audit_min1_20260528
  • 目的：不改收益口径、不跑新交易收益，只审计若允许每天 1 只股票命中三强 selector，案例研究池能扩到多少。
  • 口径：2023-01-01..2026-05-28，market_up_count >= 3000，source_before_entry_all = 1，selector 仍为原 61 案例三强组合。
  • 结果：个股候选行 445，至少 1 只候选的交易日 149，其中原 >=3 候选交易日 61，新增 1-2 候选交易日 88。
  • 读法：原 61 组合日没有漏跑；新增 88 天只能作为案例研究池，不能和原 61 案例收益混算。

2026-05-28 WUJI 完整 baseline 手工账本 replay 口径确认

  • 背景：用户确认旧流程仍要执行，区别只是过去部分动作由脚本自动完成，现在可以由人工 / AI 手工账本完成。
  • 决策：完整 baseline 后续走 WUJI_BASELINE_V0_CURRENT_SYSTEM_CONTRACT_MANUAL_LEDGER_REPLAY，不再把代理买点脚本结果写成完整 baseline。
  • 需要保留的流程：跑完仍必须归档记录、写 result 包、记录数据库 / CSV 账本、记录改进假设、回写验证日志和看板。
  • 最低账本：baseline_candidate_ledger、baseline_order_ledger、baseline_daily_account_ledger、baseline_decision_log。
  • 推进节奏：先 3 个代表性交易日，再 10 个交易日，再回放既有 61 个交易日候选池。
  • 边界：旧 61 个案例仍按 WUJI_PORTFOLIO_REPLAY_PROXY_V0 保存，不覆盖、不混算、不读成完整 baseline 收益。
  • 文档更新：已写入 笔记研究体系说明.md、炒股笔记案例存储体系.md、无忌baseline回放口径版本冻结.md。

2026-05-28 WUJI-MANUALLEDGER0 三日手工账本结构试点

  • run_id: wuji_manualledger0_3day_pilot_20260528
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_manualledger0_3day_pilot_20260528
  • 脚本：mirror/dev/run_wuji_manualledger0_3day_pilot_20260528.py
  • 目的：验证完整 baseline 手工账本是否能追踪候选、订单、账户和判断日志，不验证严格收益。
  • 代表性样本：2025-09-09 强盈利 proxy 参考日，2025-06-04 强亏损 proxy 参考日，2026-04-21 分时数据缺口边界日。
  • 产物：3 个 case、15 条 candidate ledger、56 条 order ledger、6 条 daily account ledger、71 条 decision log、27 条 source artifact hash。
  • 读法：MANUAL_LEDGER_STRUCTURE_PILOT_READY__STRICT_TRADE_REVIEW_PENDING。
  • 边界：strict_baseline_return_ready_flag=0，manual_trade_decision_completed_flag=0，旧 proxy 事件只作审计来源。
  • 指南：已新增 无忌baseline手工账本执行与审计指南.md。

2026-05-28 WUJI-MANUALLEDGER0 对照指南审计

  • run_id: wuji_manualledger0_guide_audit_20260528
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_manualledger0_guide_audit_20260528
  • 审计对象：wuji_manualledger0_3day_pilot_20260528
  • 结果：22 / 22 检查通过，blocker fail = 0，warn fail = 0。
  • 发现指南问题：原指南没有区分结构试点、严格手工回放、收益统计 ready，容易误判。
  • 已修指南：新增 STRUCTURE_PILOT、STRICT_MANUAL_REPLAY、RETURN_STAT_READY 三层审计；明确 CASE_DAY_ISOLATED_PILOT 只允许结构试点；明确 proxy 行必须带 strict_contract_execution_flag=0 和 proxy_or_substitute_used_flag=1。
  • 当前读法：GUIDE_AUDIT_PASS__GUIDE_PATCH_APPLIED。数据包结构可审，但仍未进入严格手工交易回放和收益统计。

2026-05-28 WUJI-MANUALLEDGER1 三日严格入口复核

  • run_id: wuji_manualledger1_strict_entry_review_3day_20260528
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_manualledger1_strict_entry_review_3day_20260528
  • 脚本：mirror/dev/run_wuji_manualledger1_strict_entry_review_20260528.py
  • 目的：在 manualledger0 结构试点基础上，逐只检查 3 个代表交易日的候选是否出现原文语义里的分时入口。
  • 产物：strict_entry_review_table.csv、entry_signal_evidence_table.csv、strict_entry_decision_log.csv、source_window_manifest.csv、K 线 / 分时 SVG、源窗口 CSV、summary.json、readout.md、output_manifest.csv。
  • 结果：15 条候选、30 条 V0A/V0B 复核；12 条初始买入复核通过，8 条不买，10 条分时数据缺口 review。
  • 读法：STRICT_ENTRY_REVIEW_READY__SELL_REPLAY_PENDING__RETURN_NOT_READY。
  • 边界：本轮只完成入口复核；卖点、持仓、分批加仓、连续账户和收益统计仍未完成，不得引用收益率。

2026-05-28 WUJI-MANUALLEDGER2 三日卖点 / 持仓审计

  • run_id: wuji_manualledger2_sell_hold_review_3day_20260528
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_manualledger2_sell_hold_review_3day_20260528
  • 脚本：mirror/dev/run_wuji_manualledger2_sell_hold_review_20260528.py
  • 目的：只对 manualledger1 入口通过的 12 条 V0A/V0B 买入行做卖点 / 持仓审计，不生成最终收益率。
  • 产物：sell_hold_event_ledger.csv、sell_hold_daily_audit.csv、sell_hold_review_outcome.csv、sell_signal_evidence_table.csv、sell_hold_chart_manifest.csv、charts/、summary.json、readout.md、output_manifest.csv。
  • 结果：12 条买入复核行、28 条卖点 / 持仓事件、366 条日级持仓审计；止盈 4、滚动 trail 4、风险卖 8、窗口估值闭合 0。
  • 审计贡献：2025-09-09 V0A/V0B 均约 +0.7531%；2025-06-04 V0A/V0B 均约 -0.9600%；2026-04-21 无可执行买入。
  • 读法：SELL_HOLD_REVIEW_READY__RETURN_STAT_NOT_READY。
  • 边界：卖点规则是操作化 review，尚未等价冻结为原文 baseline；return_stat_ready_flag=0，不得引用为最终 baseline 收益。

2026-05-29 WUJI-MANUALLEDGER3 三日卖点语义复核

  • run_id: wuji_manualledger3_sell_semantic_review_3day_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_manualledger3_sell_semantic_review_3day_20260529
  • 脚本：mirror/dev/run_wuji_manualledger3_sell_semantic_review_20260529.py
  • 目的：复核 manualledger2 的卖点代理是否可等价为原文 baseline 卖点。
  • 产物：sell_event_semantic_review.csv、sell_path_semantic_review.csv、source_note_rule_reference.csv、summary.json、readout.md、output_manifest.csv。
  • 结果：16 条卖点事件全部需要重放；可等价冻结为原文卖点的事件数为 0。
  • 关键差异：固定 -8% 风险线不等价于“理由跌破 / 5% 止损”；+12% 半仓止盈不等价于“5-8 点 / 第二天趋势上涨卖”；12% trailing 不等价于 MA5 滚动渣男。
  • 读法：SELL_SEMANTIC_REVIEW_COMPLETED__BASELINE_SELL_RULE_NOT_FROZEN。
  • 下一步：按原文卖点重新回放，不得继续引用 manualledger2 审计贡献作为 baseline 收益。

2026-05-29 WUJI-MANUALLEDGER4 后续 20 组合案例候选包

  • run_id: wuji_manualledger4_next20_casepack_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_manualledger4_next20_casepack_20260529
  • 脚本：mirror/dev/run_wuji_manualledger4_next20_casepack_20260529.py
  • 目的：按完整 baseline 手工账本流程，把后续 20 个组合案例先冻结成可审计候选包。
  • 选择口径：从 wuji_portfolio2_30day_min3_mtm_replay_20260528 按 entry_trade_date 取前 20 个源组合日；保留 WUJI-PF0-013 已在三日试点出现过的标记，不做剔除。
  • 产物：baseline_selected_case_table.csv、baseline_candidate_ledger.csv、baseline_decision_log.csv、source_artifact_manifest.csv、summary.json、readout.md、output_manifest.csv。
  • 结果：20 个组合日、86 条候选、86 条进入观察 decision log；时间范围 2025-01-17 到 2025-08-05。
  • 读法：NEXT20_CASEPACK_READY__STRICT_ENTRY_REVIEW_PENDING。
  • 边界：本包没有买点、卖点、持仓、收益；不导入旧 proxy 事件。

2026-05-29 WUJI-MANUALLEDGER5 后续 20 组合案例严格入口复核

  • run_id: wuji_manualledger5_next20_strict_entry_review_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_manualledger5_next20_strict_entry_review_20260529
  • 脚本：mirror/dev/run_wuji_manualledger5_next20_strict_entry_review_20260529.py
  • 目的：逐只检查 20 个组合日里的 86 条候选是否出现无忌原文语义里的分时入口。
  • 产物：strict_entry_review_table.csv、entry_signal_evidence_table.csv、strict_entry_decision_log.csv、source_window_manifest.csv、source_windows/、charts/、summary.json、readout.md、output_manifest.csv。
  • 结果：86 条候选、172 条 V0A/V0B 复核；入口买入复核通过 130 条，不买 42 条，数据缺口 0 条。
  • 分布：AI_STRICT_ENTRY_CONFIRMED 78 条，AI_STRICT_ENTRY_CONFIRMED_EARLY_VOLUME_REVIEW 52 条，NO_BUY_HIGH_VOLUME_PULLBACK_RISK 42 条。
  • 读法：NEXT20_STRICT_ENTRY_REVIEW_READY__SELL_REPLAY_PENDING__RETURN_NOT_READY。
  • 边界：这是入口复核，不是完整系统收益；卖点原文语义未冻结前，不得计算收益率。

2026-05-29 WUJI-MANUALLEDGER6 后续 20 组合案例原文卖点日级审计

  • run_id: wuji_manualledger6_next20_origin_sell_review_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_manualledger6_next20_origin_sell_review_20260529
  • 脚本：mirror/dev/run_wuji_manualledger6_next20_origin_sell_review_20260529.py
  • 目的：补 manualledger5 买入行的卖点审计，但不用 manualledger2 的 +12% / 12% trailing 代理。
  • 审计口径：日收盘亏 5 点风险卖；日收盘跌破 MA5 且相对买入价低于 -2% 作为买入理由破坏；日收盘 5% 以上先卖半仓；止盈后跌破 MA5 卖剩余仓。
  • 产物：origin_sell_review_event_ledger.csv、origin_sell_review_daily_audit.csv、origin_sell_review_outcome.csv、summary.json、readout.md、output_manifest.csv。
  • 结果：130 条买入行、317 条事件、561 条日级审计、130 条 outcome。
  • 卖点分布：SELL_RISK_REASON_BREAK_MA5_CLOSE 49，SELL_RISK_LOSS_5_CLOSE 29，SELL_TAKE_PROFIT_5_8_HALF_CLOSE 57，SELL_ROLLING_MA5_EXIT_CLOSE 52。
  • 读法：NEXT20_ORIGIN_SELL_DAILY_CLOSE_AUDIT_READY__RETURN_STAT_NOT_READY。
  • 边界：这不是分钟级精确卖点；没有实现滚动回补 / 加仓；收益字段只作参考，不进入完整 baseline 统计。

2026-05-29 WUJI-MANUALLEDGER7 后续 20 组合案例统一校验

  • run_id: wuji_manualledger7_next20_validation_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_manualledger7_next20_validation_20260529
  • 脚本：mirror/dev/run_wuji_manualledger7_next20_validation_20260529.py
  • 目的：校验 manualledger4/5/6 是否行数自洽、manifest hash 自洽、边界字段正确。
  • 结果：14 / 14 检查通过。
  • 读法：NEXT20_MANUAL_LEDGER_VALIDATION_PASS__RETURN_STAT_STILL_NOT_READY。
  • 边界：校验通过不代表收益 ready，只代表本批候选、入口、日级卖点审计链路可以继续复盘。

2026-05-29 WUJI 61 案例连续账户 baseline 口径纠偏

  • 用户纠偏：这次要跑的是连续账户 baseline，不是独立交易日案例，也不是 manualledger 辅助材料。
  • 纠偏结论：旧的 13 个只算案例审计材料 / 辅助材料，不算连续账户已完成。
  • 连续账户进度：0 / 61。
  • 原拼接队列：mirror/data/result/wuji_manualbaseline61_human_replay_20260529/manualbaseline61_case_queue.csv。
  • 连续账户执行队列：mirror/data/result/wuji_manualbaseline61_human_replay_20260529/manualbaseline61_continuous_account_case_queue.csv。
  • 61 个来源：portfolio2=30、portfolio3=20、portfolio4=11。
  • 下一步：从全局最早交易日 WUJI-CA61-001 开始，按交易日顺序做连续账户人工账本。
  • 新仓闸门：前一交易日 market_up_count >= 3000 才允许开新仓；否则只处理已有持仓、卖点、风控和已有持仓计划内加仓。
  • 禁止项：不得再用脚本自动生成买卖判断来冒充人工 baseline；脚本只允许用于读取数据、生成图、核对文件和汇总人工记录。
  • 中途记录：每处理一个交易日或一批交易日，都必须追加阶段账本日志，至少记录交易日、前一日上涨家数、新仓闸门、候选数、买入数、卖出数、日末持仓、日末现金、日末净值、阻断问题和下一步；不得等最终收口才回写。

2026-05-29 WUJI 61 连续账户分批执行计划

  • plan_id: WUJI_CA61_CONTINUOUS_ACCOUNT_REPLAY_PLAN_V1
  • 队列：mirror/data/result/wuji_manualbaseline61_human_replay_20260529/manualbaseline61_continuous_account_case_queue.csv
  • 执行口径：人工决策主位，脚本只做取数、画图、汇总、校验。
  • 批次：
  • 校准批：WUJI-CA61-001 ~ WUJI-CA61-005
  • 第一批：WUJI-CA61-006 ~ WUJI-CA61-020
  • 第二批：WUJI-CA61-021 ~ WUJI-CA61-040
  • 第三批：WUJI-CA61-041 ~ WUJI-CA61-061
  • 单日流程：先处理已有持仓，再判断上一交易日 market_up_count >= 3000 的新仓闸门；闸门未开时不允许开新仓。
  • 每批必须输出阶段日志、账户账本、订单账本、持仓账本、判断日志和问题清单。
  • 改进点只记录成假设，不在 61 个案例跑完前改 baseline。
  • 校验前置：每批必须按 无忌baseline手工账本执行与审计指南.md 校验；如果指南不够用，先修指南并记录原因，再按新指南重验；未通过不进入下一批。

2026-05-29 WUJI-CA61-BATCH0 校准批连续账户人工回放

  • material_run_id: wuji_ca61_batch0_calibration_material_20260529
  • manual_replay_run_id: wuji_ca61_batch0_manual_continuous_replay_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_batch0_manual_continuous_replay_20260529
  • 范围：WUJI-CA61-001 ~ WUJI-CA61-005，5 个交易日，17 个候选，V0A/V0B 共 34 条候选判断。
  • 口径：连续账户；人工决策主位；脚本只做材料生成、汇总和校验。

关键结果：

  • 前 4 个交易日缺分钟数据，全部记为 NO_TRADE_DATA_GAP，不开新仓。
  • 2023-04-04 新仓闸门打开：买入 002491.SZ、603322.SH 第一份仓位；601116.SH 不买。
  • 两个账户版本 V0A_STRICT_TIME_WINDOW 和 V0B_ALL_DAY_ENTRY_ABLATION 本批结果相同，因为买点都落在严格时间窗内。
  • 002491.SZ 后续触发 5% 风险线，2023-04-07 平仓。
  • 603322.SH 后续触发 5% 风险线，2023-04-11 平仓。
  • 校准批末 V0A/V0B 账户净值均为 0.995998，阶段账本约 -0.4002%。
  • 校验：8 / 8 blocker 通过。

校准经验：

  • 指南已补：无持仓且分钟数据缺口时，可记 NO_TRADE_DATA_GAP 继续；已有持仓决策缺口才暂停。
  • 603322 后续大涨但被 5% 风险线先打掉，说明硬止损和滚动渣男回补之间有张力；这里只记录成改进假设，不改 baseline。
  • 601116 出现日线/分钟价格口径差异，后续批次继续记录 price_basis_review。

边界：

  • 本批只是 5/61 校准批，不得引用为完整 baseline 收益。
  • 后续进入第一批前，需人工复看本批读法是否接受，尤其是 5% 风险线对 603322 的处理。

2026-05-29 WUJI manualledger 观察员反馈修复

  • 反馈 1：manualledger5 的图和源窗口包含 entry 后走势，若人工看这些材料做买入判断，有未来信息暴露风险。
  • 修复 1：新增 wuji_manualledger5b_entry_pit_view_split_20260529，为 172 条入口复核行全部生成 decision_view；原完整图和完整窗口统一标为 audit_view_for_posthoc_only。
  • 反馈 2：manualledger6 的 day_index_from_entry 使用过滤前索引，导致 entry 日不从 0 开始。
  • 修复 2：修正 run_wuji_manualledger6_next20_origin_sell_review_20260529.py，过滤 entry 日之后 reset_index(drop=True)，并重跑 manualledger6。
  • 校验：wuji_manualledger7_next20_validation_20260529 已扩展到 18 项，18 / 18 通过。
  • 边界：这些是辅助材料修复，不改变“61 个案例连续账户 baseline = 0 / 61 重新按全局交易日顺序跑”的主计划。

2026-05-29 WUJI-CA61-BATCH0 指南逐项自审补强

  • run_id: wuji_ca61_batch0_manual_continuous_replay_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_batch0_manual_continuous_replay_20260529
  • 新增审计表：baseline_guide_audit_report.csv
  • 自审结论：补做了指南级逐项审计，21 / 21 通过，blocker fail = 0。

发现并修正：

  • 第一轮只看了 summary / compare，不够；已补 4.1 证据完整性、4.2 as-of、4.3 baseline 一致性、4.4 收益复算、4.5 人工语义 五层审计。
  • 订单账本和 lot 账本缺 tranche_index / planned_tranche_count，已补字段；本批所有买入都是第一份仓位，tranche_index = 1。
  • 订单账本缺 evidence_path / evidence_cutoff_time / lookahead_violation_flag，已补字段，保证每笔 BUY / SELL 能追到源窗口或触发口径。
  • 指南里的 total_equity_pct 与账本里的 account_nav 命名不一致，已在指南中明确 account_nav 为主字段，total_equity_pct 只作历史别名。
  • output_manifest.csv 改为不自引用，新增 output_manifest_receipt.json 记录最终 manifest hash，避免 hash 自身导致不可复验。

读法：

  • 这次补强不改变买卖判断和阶段收益；仍是 5/61 校准批。
  • 当前可以进入 Batch1，但后续批次必须保留本次新增字段和 baseline_guide_audit_report.csv。

2026-05-29 WUJI 61 案例账号口径再纠偏

  • 用户纠偏：一个案例是一个账号，不要在 61 个案例之间复用账户。
  • 正确口径：每个 continuous_case_order 从独立 cash_pct = 1.0 开始；案例内部可以连续处理买入、分批、加仓、卖出、风控和滚动卖；案例之间不得继承现金、持仓、浮盈亏或账户状态。
  • 队列仍按交易日排序，只用于分批和复核，不代表 61 个案例共享同一个账户。
  • manualbaseline61_continuous_account_case_queue.csv 文件名保留为历史命名，业务读法改为 MANUAL_CASE_ACCOUNT。
  • 已修改 无忌baseline手工账本执行与审计指南.md，把“跨案例连续账户”改为“独立案例账号”。

对 Batch0 的影响：

  • 买卖判断不变。
  • 订单、lot 和收益复算不变。
  • 原先 0.995998 不再读成 5 个案例串起来后的账户净值，而是唯一成交案例账号的最终净值。
  • 5 个独立案例账号等权后，V0A/V0B 批内平均净值为 0.999200，等权阶段收益约 -0.0800%。
  • 只看成交案例，V0A/V0B 成交案例收益仍为 -0.4002%。

新增产物：

  • mirror/data/result/wuji_ca61_batch0_manual_continuous_replay_20260529/baseline_case_account_scope_correction.csv
  • mirror/data/result/wuji_ca61_batch0_manual_continuous_replay_20260529/baseline_case_account_scope_correction_summary.csv

后续执行：

  • Batch1 开始必须按“一个案例一个账号”跑。
  • 每个案例账号单独输出最终净值、最大回撤、成交 / 不成交原因。
  • 批次汇总时分账：全案例等权收益、仅成交案例收益、不可交易案例数量。

2026-05-29 WUJI-CA61-BATCH1 独立案例账号人工回放

  • material_run_id: wuji_ca61_batch1_material_20260529
  • manual_replay_run_id: wuji_ca61_batch1_manual_case_account_replay_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_batch1_manual_case_account_replay_20260529
  • 范围：WUJI-CA61-006 ~ WUJI-CA61-020，15 个独立案例账号，63 条候选。
  • 口径：一个案例一个账号；V0A / V0B 分账；每次买入只买第一份仓位，position_delta_pct = 0.04；脚本只写入人工显式买入名单并顺序计算卖点账本。

关键结果：

  • 材料包：15 个案例、63 条候选，日线 / 分钟线材料覆盖 63 / 63。
  • 人工回放：候选变体行 126，买入首仓订单 39，卖出 / 闭合订单 57，lot fragment 57。
  • V0A：15 个案例，12 个成交，等权平均净值 0.999637，阶段收益约 -0.0363%。
  • V0B：15 个案例，12 个成交，等权平均净值 0.999237，阶段收益约 -0.0763%。
  • 审计：baseline_guide_audit_report.csv 12 / 12 通过，blocker fail = 0。
  • 防未来：script_decision_used_flag = 0，future_return_used_for_selection_sum = 0，lookahead_violation_count = 0。
  • 结构修正：baseline_daily_account_ledger.csv 已改为账号日级聚合；逐股票持仓明细单独放入 baseline_daily_hold_audit.csv。

阶段读法：

  • 这是 20 / 61 进度中的 Batch1 阶段读数，不是 61 案例完整 baseline 收益。
  • 本批收益弱，说明严格按第一份仓位 + 5% 风险线 + 5% 止盈 / MA5 滚动后，很多强 selector 候选并不能自然转化为正收益。
  • V0B 多出的下午反转买点没有改善本批结果，当前应继续和 V0A 分账，不合并。

改进假设：

  • WUJI-IMP-B1-001: 10:40 确认买点会让部分强势票买得偏晚；后续可比较 09:55 确认 vs 10:40 确认，但 61 案例跑完前不改 baseline。
  • WUJI-IMP-B1-002: 深水洗盘后修复的票弹性大，但同日失败风险也大；继续坚持第一份仓位，不能因为个别大涨放大仓位。
  • WUJI-IMP-B1-003: V0B 下午反转能捕捉 V0A 不买的机会，但也可能是在大部分涨幅后追入；必须独立统计贡献。

下一步：

  • 继续 Batch2：WUJI-CA61-021 ~ WUJI-CA61-040。
  • 仍按独立案例账号、人工决策主位和指南审计走。
  • 每批继续记录改进假设，但不改 baseline。

2026-05-29 WUJI-CA61-BATCH2 独立案例账号人工回放

  • material_run_id: wuji_ca61_batch2_material_20260529
  • manual_replay_run_id: wuji_ca61_batch2_manual_case_account_replay_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_batch2_manual_case_account_replay_20260529
  • 范围：WUJI-CA61-021 ~ WUJI-CA61-040，20 个独立案例账号，86 条候选。
  • 口径：延续 Batch1；一个案例一个账号；V0A / V0B 分账；每次买入只买第一份仓位，position_delta_pct = 0.04；脚本只消费人工显式买入清单。

关键结果：

  • 材料包：20 个案例、86 条候选，日线 / 分钟线材料覆盖 86 / 86。
  • 人工回放：候选变体行 172，买入首仓订单 91，卖出 / 闭合订单 134，lot fragment 134。
  • V0A：20 个案例，18 个成交，等权平均净值 0.999579，阶段收益约 -0.0421%。
  • V0B：20 个案例，19 个成交，等权平均净值 0.999511，阶段收益约 -0.0489%。
  • 审计：baseline_guide_audit_report.csv 12 / 12 通过，blocker fail = 0。
  • 防未来：script_decision_used_flag = 0，future_return_used_for_selection_sum = 0，lookahead_violation_count = 0。

阶段读法：

  • 当前累计完成 40 / 61 个独立案例账号。
  • 按全案例等权粗汇总：V0A 累计约 -0.0447%，V0B 累计约 -0.0631%。
  • Batch2 仍是小幅负收益，说明候选池强并不等于交易系统自动赚钱；买点质量、风险卖触发频率、止盈后滚动退出仍是核心。
  • V0B 午后买点本批仍未明显优于 V0A，继续分账观察。

改进假设：

  • WUJI-IMP-B2-001: 高波动强势股即使 selector 很强，也容易在首仓后快速触发 5% 风险或回吐；需要继续统计“强势高波动 + 首仓”是否应有更严格买入确认。
  • WUJI-IMP-B2-002: 午后突破型买点能捕捉 V0A 没买的票，但收益优势不稳定；V0B 必须继续单独统计，不得合并进主 baseline。
  • WUJI-IMP-B2-003: 部分 10:40 买点是正收益但已接近当日高位，买入时间偏晚的问题仍存在；先记录，不改规则。

下一步：

  • 继续 Batch3：WUJI-CA61-041 ~ WUJI-CA61-061。
  • 跑完 61 个案例前，不调整 baseline，只记录假设。

2026-05-29 WUJI-CA61-BATCH3 与 61 案例汇总

  • material_run_id: wuji_ca61_batch3_material_20260529
  • manual_replay_run_id: wuji_ca61_batch3_manual_case_account_replay_20260529
  • all61_summary_run_id: wuji_ca61_all61_manual_case_account_summary_20260529
  • Batch3 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_batch3_manual_case_account_replay_20260529
  • 61 汇总目录：mirror/data/result/wuji_ca61_all61_manual_case_account_summary_20260529

Batch3 关键结果：

  • 范围：WUJI-CA61-041 ~ WUJI-CA61-061，21 个独立案例账号，91 条候选。
  • 分钟材料缺口：WUJI-CA61-060、WUJI-CA61-061 共 9 条候选没有分钟线，保留为不开仓/数据缺口证据。
  • 人工回放：候选变体行 182，买入首仓订单 69，卖出 / 闭合订单 118。
  • V0A：21 个案例，13 个成交，等权平均净值 1.001881，阶段收益约 +0.1881%。
  • V0B：21 个案例，16 个成交，等权平均净值 1.001836，阶段收益约 +0.1836%。
  • 审计：baseline_guide_audit_report.csv 12 / 12 通过，blocker fail = 0。

61 案例总读数：

  • V0A：61 个案例，44 个成交，等权平均净值 1.000354，总阶段收益约 +0.0354%。
  • V0B：61 个案例，48 个成交，等权平均净值 1.000218，总阶段收益约 +0.0218%。
  • 边界：这是 61 个独立案例账号的等权汇总，不是跨案例连续账户回测，也不是最终交易系统收益。

阶段总结：

  • 当前 baseline 不是负的，但收益非常薄，说明这套系统在严格一份仓位和现有买卖执行下只有弱正边。
  • V0B 午后买点增加成交数量，但没有提高总收益，暂不应并入主 baseline。
  • 继续值得研究的是：哪些案例让 Batch3 转正、为什么 Batch1/2 小亏、风险卖是否过早、10:40 买点是否偏晚。

下一步：

  • 对 61 案例做分组归因：按 selector 组合、买入时间、风险卖 / 止盈 / MA5 卖、市场日、强弱形态分层。
  • 只提出改进假设，不立即改 baseline。

2026-05-29 WUJI-CA61 行业趋势归因

  • run_id: wuji_ca61_industry_trend_attribution_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_industry_trend_attribution_20260529
  • 研究问题：系统赚钱的票是否更多来自趋势好的行业，亏钱的票是否更多来自趋势弱的行业。

口径：

  • 按 case + variant + symbol 聚合股票级结果，不把止盈和尾仓拆成多只票。
  • 行业映射使用 MySQL a_share_profile_snapshot 最新快照，属于 proxy，industry_context_pit_safe_flag=0。
  • entry 当天行业趋势使用全日等权收益，只做事后归因，不参与买入判断。

关键读数：

  • V0A：赚钱票行业日均 +1.0382%，亏钱票 -0.4479%；赚钱票强行业占比 51.35%，亏钱票强行业占比 17.50%；亏钱票弱行业占比 65.00%。
  • V0B：赚钱票行业日均 +0.8209%，亏钱票 -0.3066%；赚钱票强行业占比 44.68%，亏钱票强行业占比 20.75%；亏钱票弱行业占比 56.60%。

阶段判断：

  • 行业趋势是当前 61 案例盈亏差异的重要解释变量。
  • 它不是绝对规则：强行业仍有亏损，弱行业仍有赚钱。
  • 目前只能作为改进假设：后续 baseline 优化时，应重点研究“弱行业内开仓是否需要更高买点确认 / 更小仓位 / 不开仓”，但不能直接改 baseline。

改进假设：

  • WUJI-IMP-IND-001: 弱行业当天买入显著提高亏损概率，可能需要增加行业弱势风险提示。
  • WUJI-IMP-IND-002: 强行业不是充分条件，仍需和 selector 强度、买点位置、个股结构共同判断。
  • WUJI-IMP-IND-003: 当前行业归因不是严格 PIT，若要进入买入前过滤，必须补 entry 前可见行业趋势。

2026-05-29 市场 / 行业上涨家数缓存

  • run_id: ts_market_breadth_cache_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/ts_market_breadth_cache_20260529
  • MySQL 表：ts_market_breadth_daily_cache、ts_market_breadth_intraday_cache、ts_market_breadth_cache_run

建设原因：

  • 用户提出原 前一日 3000 家上涨 应升级为“买入当下市场状态”。
  • 行业趋势归因显示同日行业强弱能解释盈亏差异。
  • 后续如果每次临时从分钟表扫全 A，会非常慢，因此先建缓存底座。

缓存口径：

  • 日级：收盘价相对前一交易日收盘价上涨。
  • 分时：当前分钟收盘价相对前一交易日最后一分钟收盘价上涨。
  • 统计范围：全 A、一级行业、二级行业。

当前结果：

  • 日级缓存覆盖 2023-01-03 到 2026-05-08，131835 行。
  • 分时 bootstrap 覆盖 2023-04-04、2023-07-04、2023-08-01、2023-09-05，159060 行。
  • 早期 2023-01-31、2023-02-02、2023-02-14、2023-02-21 没有本地分钟线，已记录为跳过。

关键修正：

  • 初版分时曾误用前复权日线前收，导致分钟涨幅异常偏大。
  • 已改成使用分钟表同源前一交易日最后一分钟收盘价，当前读数恢复合理。

下一步假设：

  • WUJI-IMP-BREADTH-001: 用买入时点全 A 上涨家数替代前一日 3000 家上涨，可能更贴近原文的“当下市场环境”。
  • WUJI-IMP-BREADTH-002: 弱行业 / 弱市场时即便 selector 强，也需要更高分时确认或不开仓。
  • 先不改 baseline，等缓存补齐后做 AB replay。

2026-05-29 CA61 买入时点 3000 家上涨 AB 过滤

  • run_id: wuji_ca61_breadth3000_intraday_ab_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_breadth3000_intraday_ab_20260529
  • 研究问题：把原“前一日 3000 家上涨”改成“当天出现过 3000 家上涨，且买入分钟也有 3000 家上涨”，是否能提升无忌 baseline 的买点质量。

口径：

  • 不改 baseline，不新增买点，只对已有人工买单做过滤。
  • 当天资格：全 A 任一分钟上涨家数峰值 >= 3000。
  • 买入资格：原买入分钟全 A 上涨家数 >= 3000。
  • 买入分钟上涨家数来自 ts_market_breadth_intraday_cache，当日峰值来自 ts_market_breadth_intraday_daily_peak_cache。

关键读数：

  • V0A：90 单保留 27 单，保留率 30.00%；收益从 +0.0534% 到 +0.0649%，增量 +0.0115pct。
  • V0B：113 单保留 32 单，保留率 28.32%；收益从 +0.0361% 到 +0.0509%，增量 +0.0148pct。
  • V0A 丢单：42 单所在日期全天从未达到 3000，21 单买入分钟不足 3000。
  • V0B 丢单：55 单所在日期全天从未达到 3000，26 单买入分钟不足 3000。

阶段判断：

  • 这个方向有效：买入当下市场广度比前一日市场广度更贴近原文“市场好才入场”的语义。
  • 但当前闸门太硬，过滤掉约 70% 买单，收益提升幅度不大，不能直接替换 baseline。
  • 更合理的下一步不是简单过滤，而是：若当天峰值可达 3000，但原买点分钟不足 3000，则等待首次达到 3000 后重新检查个股买点。

改进假设：

  • WUJI-IMP-BREADTH-003: “当日曾经达到 3000”可作为开仓资格日过滤。
  • WUJI-IMP-BREADTH-004: “买入分钟达到 3000”可作为分时买点的市场确认条件，但需要和个股买点重新联动，而不是机械删除原买点。
  • WUJI-IMP-BREADTH-005: 弱市场日 selector 命中仍可能形成候选池，但不应直接开新仓，可转为观察池。

2026-05-29 3000 分时新案例池校验方案与校验池

  • run_id: wuji_breadth3000_poolval0_validation_pool_20260529
  • 方案文档：mirror/交易系统/炒股笔记研究/无忌3000分时案例池校验方案.md
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_breadth3000_poolval0_validation_pool_20260529

为什么要先做校验池：

  • 旧 CA61 AB 只是过滤已有买点，不能代表新池。
  • 新池如果直接建错，后续收益和归因都会跟着错。
  • 所以先只验证日期资格、候选资格、缓存缺口和入池状态，不做收益。

校验结果：

  • 源候选池：445 行、149 个交易日。
  • 峰值缓存可用：134 个交易日。
  • 缺峰值缓存：15 个交易日，多数是本地分钟线缺失或前一交易日分钟前收缺失。
  • 当天分时峰值达到 3000：76 个交易日。
  • 可进入下一步买点重放：207 行候选。
  • 因当天从未达到 3000 被排除：238 行候选。
  • blocker 校验：4 / 4 通过。

阶段判断：

  • 新池第一层建池口径成立。
  • 当前结果不是收益结论，也不是正式案例池，只是 POOLREPLAY0 的输入池。
  • 下一步应从 first_up_count_ge_3000_time 之后重新找个股买点，而不是继续过滤旧买点。

改进假设：

  • WUJI-IMP-BREADTH-006: day_peak_ge3000_flag=1 是开仓资格日，不是买点。
  • WUJI-IMP-BREADTH-007: first_up_count_ge_3000_time 应作为当天分时买点搜索的最早起点。
  • WUJI-IMP-BREADTH-008: EXCLUDED_DAY_NEVER_GE3000 可保留为弱市场对照池，用来验证市场广度闸门是否真的挡住亏损环境。

2026-05-29 3000 分时新入口案例池

  • run_id: wuji_breadth3000_poolreplay0_entry_candidate_pool_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_breadth3000_poolreplay0_entry_candidate_pool_20260529
  • 研究问题：在市场分时上涨家数首次达到 3000 之后，原 selector 候选里还有多少股票能重新出现无忌分时买点。

口径：

  • 只消费 VALIDATION_POOL_ELIGIBLE 候选。
  • 买点搜索不得早于 first_up_count_ge_3000_time。
  • V0A 只允许 09:30-10:40 和 14:40-15:00。
  • V0B 允许全天交易时段，作为买点时间限制的对照。
  • 这一步不做卖点，不算收益。

关键读数：

  • 输入校验池候选：207 行。
  • variant 级入口复核：414 行。
  • variant 级买点候选：261 行。
  • 去重 symbol-date 案例：131 个。
  • 覆盖：61 个交易日、128 只股票。
  • 校验：5 / 5 通过。

阶段判断：

  • 3000 分时新入口池已经能建出来，比单纯过滤旧买点更贴近“市场好起来后再检查个股买点”的语义。
  • 但 261 是 variant 级候选，不是 261 个独立案例；后续统计应优先用 131 个 symbol-date 去重案例池，或明确 V0A/V0B 分账。

改进假设：

  • WUJI-IMP-BREADTH-009: 市场广度闸门应作为买点搜索起点，而不是事后删除已有买点。
  • WUJI-IMP-BREADTH-010: V0A/V0B 的差异要通过卖点 / 收益回放验证，不能只看入口数量。
  • WUJI-IMP-BREADTH-011: 同一个 symbol-date 多 variant 命中时，后续需要分账比较，不做主副裁决。

2026-05-29 3000 分时新入口池卖点收益回放

  • run_id: wuji_breadth3000_poolreplay1_sell_return_replay_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_breadth3000_poolreplay1_sell_return_replay_20260529
  • 研究问题：市场达到 3000 后重新找买点，按当前首仓卖点规则能不能产生明显收益。

口径：

  • 输入为 POOLREPLAY0 的 261 行 variant 买点候选。
  • 每次只买第一份仓位，账户暴露 4%。
  • 卖点使用当前冻结简化规则：5% 风险线、5% 半仓止盈、MA5 滚动退出。
  • 不做加仓，不做跨案例连续账户资金复用。

关键读数：

  • V0A：130 个 variant 案例，平均账户收益约 +0.00416%，正收益占比 41.54%。
  • V0B：131 个 variant 案例，平均账户收益约 +0.00431%，正收益占比 41.22%。
  • V0A 卖点结构：SELL_RISK=60、SELL_RISK_AFTER_TAKE_PROFIT=16、SELL_ROLLING_MA5_BREAK=54。
  • V0B 卖点结构：SELL_RISK=61、SELL_RISK_AFTER_TAKE_PROFIT=16、SELL_ROLLING_MA5_BREAK=54。
  • 仓位校验：逐 entry 买卖平衡；lookahead violation = 0。

阶段判断：

  • 3000 分时闸门后的新池是略正的，但收益太薄，不能直接证明 baseline 改版成功。
  • 胜率只有约 41%，说明这个系统不是靠高胜率，而是靠少数滚动退出的正贡献抵消风险卖。
  • 继续深挖的重点应放在亏损归因和正贡献来源，而不是马上调参数。

改进假设：

  • WUJI-IMP-BREADTH-012: 3000 分时闸门解决了一部分弱市场问题，但不能单独解决个股质量和行业趋势问题。
  • WUJI-IMP-BREADTH-013: SELL_RISK 占比接近一半，说明买点仍有大量假支撑 / 追高 / 弱承接，需要接行业趋势或更细分时确认。
  • WUJI-IMP-BREADTH-014: 正贡献主要来自 SELL_ROLLING_MA5_BREAK，滚动渣男卖法仍是收益核心，应继续保留并审计。

2026-05-29 3000 分时新池收益归因

  • run_id: wuji_breadth3000_poolreplay2_attribution_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_breadth3000_poolreplay2_attribution_20260529

归因结论：

  • 3000 分时闸门只解决市场环境的一部分，不能解决所有个股假支撑问题。
  • SELL_RISK 仍是最大亏损来源，说明买点质量还不够干净。
  • SELL_ROLLING_MA5_BREAK 是主要正贡献来源，说明滚动渣男卖法仍是系统收益核心。
  • 小样本里 POST_LIMIT_PULLBACK_SUPPORT + PREVIOUS_HIGH_BREAKOUT + UPPER_SHADOW 均值最高，但只有 12 行，只能作为后续观察对象。
  • 早盘买点整体略好，午间 / 尾盘偏弱，但样本还不足以直接收窄买点窗口。

改进假设：

  • WUJI-IMP-BREADTH-015: 继续引入行业趋势 / 个股分时强弱归因，优先解释 SELL_RISK 桶。
  • WUJI-IMP-BREADTH-016: 保留滚动退出，不要因为胜率低就削掉让赢家跑的部分。

归档：

  • wuji_breadth3000_poolreplay_mysql_archive_20260529 已将 POOLREPLAY0~2 的核心表写入 MySQL ts_wuji_portfolio_archive_manifest / ts_wuji_portfolio_archive_row。
  • 7 / 7 个 artifact row count 对齐。

2026-05-29 操作级图片证据链流程固化

背景：

  • 用户要求后续案例每一步操作都要有图片支撑，让同事能通过图直接看懂为什么选、为什么买、为什么卖。
  • 该要求适用于 ts 体系下的正式案例、baseline 手工账本和后续可审计 replay。

已固化到：

  • 笔记研究体系说明.md
  • 炒股笔记案例存储体系.md
  • 无忌研究证据链看板.md
  • 无忌baseline手工账本执行与审计指南.md
  • C:/Users/Administrator/.codex2/skills/ts/SKILL.md

新要求：

  • 候选入池必须尽量有日 K 图，标出 selector、参考锚点和图形条件。
  • 买入动作必须尽量有分时 decision_view，标出买入时间、买入价、买入份额和当时可见条件。
  • 卖出动作必须尽量有分时或日 K decision_view，标出卖出时间、卖出价、卖出份额和卖出理由。
  • 持有 / 不操作节点如影响结论，也应给图或源窗口说明。
  • decision_view 只能展示决策时点之前可见信息；audit_view 只能用于事后复盘。
  • 关键图缺失时，案例标记 CHART_EVIDENCE_INCOMPLETE_REVIEW，不能按完整可审计案例通过。

读法：

  • 这是流程和证据合同更新，不改变已跑收益结果。
  • 后续跑新案例时必须默认执行。

2026-05-29 操作级图片证据链补强

背景：

  • 观察员按 ag 口径复核后认为主干合理，但建议补 4 个关键点：一页式故事板、图片最小标注、图片反查账本、持仓不操作图只画关键节点。

已补充：

  • 每个正式案例必须有一页式 case_story_board，作为同事验收主入口。
  • 图片不能只是存在，必须有最低标注：候选图标条件和关键位置；买入图标时间、价格、仓位和触发条件；卖出图标时间、价格、仓位和理由。
  • 每张图必须能反查账本行，至少绑定 case_id / symbol / trade_date / order_id 或 event_id / chart_role / decision_time。
  • 持仓不操作图不要求每日生成，只画影响结果的关键节点，例如该买没买、该卖没卖、止损线接近、破 5 日线、不过开盘价、放量滞涨。

同步位置：

  • 笔记研究体系说明.md
  • 炒股笔记案例存储体系.md
  • 无忌研究证据链看板.md
  • 无忌baseline手工账本执行与审计指南.md
  • C:/Users/Administrator/.codex2/skills/ts/SKILL.md

2026-05-29 61 案例操作级补图计划

目标：

  • 给最新 61 个 baseline 独立案例账号补充操作级图片证据链。
  • 不修改旧账本、不重算收益、不改变买卖逻辑，只补可审计图片和索引。
  • 每个正式案例至少有一页式 case_story_board，关键 BUY / SELL / HOLD / NO_TRADE 尽量有对应 decision_view / audit_view。

输入冻结：

summary: mirror/data/result/wuji_ca61_all61_manual_case_account_summary_20260529
case_queue: mirror/data/result/wuji_manualbaseline61_human_replay_20260529
batch0: mirror/data/result/wuji_ca61_batch0_manual_continuous_replay_20260529
batch1: mirror/data/result/wuji_ca61_batch1_manual_case_account_replay_20260529
batch2: mirror/data/result/wuji_ca61_batch2_manual_case_account_replay_20260529
batch3: mirror/data/result/wuji_ca61_batch3_manual_case_account_replay_20260529

执行步骤：

1. 冻结输入产物和 hash，输出 input_artifact_manifest.csv。
2. 生成 chart_task_index.csv，列出每张应生成的图：case_story_board、候选日 K、买入分时、卖出 / 持有图。
3. 先做 5 个案例 pilot，检查图是否能看懂、是否能反查账本、是否区分 decision_view / audit_view。
4. pilot 通过后扩展到 61 个案例。
5. 输出 chart_evidence_audit.csv，检查故事板、关键操作图、最低标注、账本反查、decision_view 截断。
6. 将结果写入新的 result 包和 MySQL/archive row，不覆盖旧收益包。
7. 回写看板、验证日志、数据索引。

当前阶段：

stage: PLAN_RECORDED__PILOT_INPUT_FREEZE_NEXT
pilot_scope: first_5_case_accounts
return_recompute_allowed_flag: 0
old_result_overwrite_allowed_flag: 0

2026-05-29 61 案例补图 pilot0 输入冻结与任务索引

  • run_id: wuji_ca61_chart_evidence_pilot0_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_chart_evidence_pilot0_20260529
  • 范围：WUJI-CA61-001 ~ WUJI-CA61-005

产物：

input_artifact_manifest.csv
chart_task_index.csv
chart_evidence_audit.csv
summary.json
readout.md
output_manifest.csv

关键读数：

  • 输入 manifest：89 条。
  • 补图任务：54 条。
  • CASE_STORY_BOARD: 5
  • CANDIDATE_DAILY_KLINE_DECISION_VIEW: 17
  • NO_TRADE_DECISION_VIEW: 14
  • ENTRY_INTRADAY_DECISION_VIEW: 4
  • EXIT_DECISION_VIEW: 4
  • CASE_ACCOUNT_HOLD_AUDIT_VIEW: 10

校验：

  • 脚本 build_wuji_ca61_chart_evidence_pilot0_20260529.py 已通过 py_compile。
  • 候选 / 买入 / 卖出任务的源窗口和源图都能追到。
  • missing_source_window_count = 10 全部来自 CASE_ACCOUNT_HOLD_AUDIT_VIEW，属于账户持仓审计图待后续汇总渲染，不影响候选和买卖图索引。
  • 本包只生成任务索引，不渲染图片、不改旧账本、不重算收益。

下一步：

  • 按 chart_task_index.csv 渲染前 5 个案例 pilot 图片。
  • 生成 case_story_board 和关键操作图后，再跑 chart_evidence_audit 的渲染后校验。

2026-05-29 61 案例补图 pilot1 图片渲染

  • run_id: wuji_ca61_chart_evidence_pilot1_20260529
  • 父级：wuji_ca61_chart_evidence_pilot0_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_chart_evidence_pilot1_20260529
  • 范围：WUJI-CA61-001 ~ WUJI-CA61-005

产物：

chart_task_index_rendered.csv
chart_render_audit.csv
summary.json
readout.md
output_manifest.csv
story_boards/*.svg
charts/**/*.svg

关键读数：

  • 渲染任务：54 条。
  • 成功渲染：54 / 54。
  • 最低标注通过：54 / 54。
  • CASE_STORY_BOARD: 5
  • CANDIDATE_DAILY_KLINE_DECISION_VIEW: 17
  • NO_TRADE_DECISION_VIEW: 14
  • ENTRY_INTRADAY_DECISION_VIEW: 4
  • EXIT_DECISION_VIEW: 4
  • CASE_ACCOUNT_HOLD_AUDIT_VIEW: 10

边界：

  • 本包只补操作级图片证据链，不改旧账本，不重算收益。
  • case_story_board 是审计总览图，会同时展示 V0A / V0B 变体，不作为单一变体收益图。
  • 候选 / 买入 / 卖出图在顶部写入账本 key、动作、价格、仓位、理由和 marker 状态，方便反查原账本。
  • 持仓审计图是账户文字图，记录 nav / cash / open_position / event_summary，用于解释持仓或不操作节点。

校验：

  • 脚本 render_wuji_ca61_chart_evidence_pilot1_20260529.py 已通过 py_compile。
  • output_manifest.csv 全部文件存在且 hash 非空。
  • chart_render_audit.csv 无缺图、无最低标注缺口。

下一步：

  • 人工抽查 pilot1 中 WUJI-CA61-005 的候选、买入、卖出、持仓图是否能顺着故事板复盘。
  • 若 pilot1 图证据链可读，再扩展到全部 61 个案例。

2026-05-29 61 案例补图 full0 / full1 全量图证据链

  • 任务索引：wuji_ca61_chart_evidence_full0_20260529
  • 图片渲染：wuji_ca61_chart_evidence_full1_20260529
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_chart_evidence_full1_20260529
  • 范围：WUJI-CA61-001 ~ WUJI-CA61-061

全量任务：

  • 总任务：1010
  • 一页式故事板：61
  • 候选日 K 图：257
  • NO_TRADE 图：166
  • 买入分时图：203
  • 卖出图：313
  • 持仓审计图：10

渲染与审计：

  • SVG 输出：1010
  • 成功渲染：1010 / 1010
  • 最低标注通过：1010 / 1010
  • 缺图 / 缺最低标注：0
  • output_manifest.csv 文件存在和 hash 校验：通过。
  • return_recompute_allowed_flag = 0
  • old_result_overwrite_allowed_flag = 0

修正记录：

  • 第一次全量渲染发现 309 个卖出图被误判为 INVALID_SOURCE_SVG。
  • 根因：任务索引脚本把 source_windows/minute/*.csv 误填进 source_chart_path。
  • 修法：first_existing_chart() 只允许 .svg/.png 作为图源；订单任务缺图时按 case + symbol + candidate_id 从 material 表回填 daily_chart_path / minute_chart_path。
  • 修后：source_chart_path like *.csv = 0，全量 1010 / 1010 渲染通过。

当前读法：

  • 61 个案例的操作级图片证据链已经补齐。
  • 这些图用于审计与复盘，不改变旧收益，不证明 baseline 收益变好或变差。
  • 下一步如果继续推进，应抽样看 3~5 个故事板，确认人能按图复盘；通过后可把同样逻辑用于后续新案例。

2026-05-30 61 案例图证据链 full2 中文可读版

  • 任务来源：同事反馈 full1 看起来只有买点、没有卖点，且理由是英文代码。
  • 脚本：D:\策略项目\s-system-doc\observer\mirror\dev\build_wuji_ca61_chart_evidence_full2_readable_20260530.py
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_chart_evidence_full2_readable_20260530
  • 范围：WUJI-CA61-001 ~ WUJI-CA61-061

整改结果：

  • 总图：1010
  • 案例总览图：61
  • 候选日 K 图：257
  • 不买入复核图：166
  • 买点分时图：203
  • 卖点图：313
  • 持仓审计图：10

关键改动：

  • 卖点图单独放入 charts/sell_orders/。
  • 买点图单独放入 charts/buy_orders/。
  • 生成 chart_task_index_rendered_cn.csv，补 chart_role_cn / action_cn / reason_cn / zip_relative_chart_path。
  • 生成 README_怎么看图.md，说明同事应该按什么顺序看图。

边界：

  • 只修复可读性和验收入口。
  • 不改账本，不覆盖 full1，不重算收益。

2026-05-31 3000 分时新池 + 当日板块强过滤

  • run_id：wuji_breadth3000_poolreplay3_industry_strength_filter_20260531
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_breadth3000_poolreplay3_industry_strength_filter_20260531
  • 研究问题：在 POOLREPLAY1 的 3000 分时后重新找买点池基础上，增加“买入股票所属 L1 行业当天也强”，是否改善收益和风险卖。
  • 过滤口径：L1 行业日级 positive_share >= 0.60 或 avg_ret_from_prev_close_pct >= 1.0。
  • 重要边界：行业映射使用 latest profile snapshot，行业强弱使用全日行业宽度，不是严格买入分钟 PIT 行业强弱。

结果：

  • 输入 outcome：261 行，128 只股票，61 个 entry date。
  • 行业映射 join：100%；行业日级宽度 join：100%。
  • 命中行业强过滤：138 / 261 行，约 52.87%。
  • V0A 全池：平均收益约 +0.00416%，正收益占比 41.54%，风险卖占比 46.15%。
  • V0A 行业强：平均收益约 +0.03834%，正收益占比 50.72%，风险卖占比 36.23%。
  • V0B 全池：平均收益约 +0.00431%，正收益占比 41.22%，风险卖占比 46.56%。
  • V0B 行业强：平均收益约 +0.03949%，正收益占比 50.72%，风险卖占比 36.23%。
  • 行业弱桶表现明显更差：V0A 行业弱平均约 -0.04213%，正收益占比 26.67%；V0B 行业弱平均约 -0.04102%，正收益占比 26.67%。

当前读法：

  • “市场 3000 家上涨”解决大盘环境问题，“股票所属板块也强”进一步解决这只票是否站在风里。
  • 这条过滤方向有明显价值，适合作为下一轮严格复验候选。
  • 不能直接读成最终买入规则，因为当前是日级行业 proxy，不是买入分钟级行业 PIT。

下一步：

  • 建立买入分钟级行业宽度缓存，按 entry_time 复验行业强过滤。
  • 若分钟行业强仍改善收益，再纳入无忌 baseline 候选改进假设。

2026-05-31 3000 分时新池 + 买入分钟板块强过滤

  • 缓存 run_id：ts_market_breadth_intraday_poolreplay1_industry_cache_20260531
  • 复验 run_id：wuji_breadth3000_poolreplay4_industry_minute_strength_filter_20260531
  • 结果目录：
  • mirror/data/result/ts_market_breadth_intraday_poolreplay1_industry_cache_20260531
  • mirror/data/result/wuji_breadth3000_poolreplay4_industry_minute_strength_filter_20260531

缓存核验：

  • POOLREPLAY1 entry date：61 个。
  • ALL_A_SHARE 分钟覆盖：61 / 61。
  • INDUSTRY_L1 分钟覆盖：61 / 61，行数 470432。
  • INDUSTRY_L2 分钟覆盖：61 / 61，行数 1940532。

严格分钟过滤口径：

  • 行业强 = 买入分钟 L1 行业 positive_share >= 0.60 或 avg_ret_from_prev_close_pct >= 1.0。
  • 买入分钟 join：100%。
  • 仍需保留边界：行业成员归属使用 latest profile snapshot，不是历史 PIT 行业成分。

结果：

  • 输入 outcome：261 行。
  • 买入分钟行业强命中：139 / 261 行，约 53.26%。
  • V0A 全池：平均收益约 +0.00416%，正收益占比 41.54%，风险卖占比 46.15%。
  • V0A 分钟行业强：平均收益约 +0.02157%，正收益占比 47.83%，风险卖占比 39.13%。
  • V0B 全池：平均收益约 +0.00431%，正收益占比 41.22%，风险卖占比 46.56%。
  • V0B 分钟行业强：平均收益约 +0.02441%，正收益占比 48.57%，风险卖占比 38.57%。

当前读法：

  • 严格买入分钟行业强过滤仍然改善全池，但改善幅度小于“全日行业强 proxy”。
  • 这说明板块强确实有价值，但“盘中已经强”和“全天最终强”不是一回事，后者包含更多后验确认。
  • 下一步应继续用分钟版作为正口径，不再用全日 proxy 当主结论。

2026-05-31 操作级图证据链展示口径修正

来源：同事查看 M:\sample.zip 后反馈，当前包里买点是分时图，但卖点混有分时图和日 K 图；且部分理由仍是英文 code，不利于人工验收。

新口径：

  • 每个案例必须有一张全景日 K 图，覆盖该案例所有买点、卖点和关键持有节点，并标注为什么入选。
  • 买点和卖点若按分时逻辑判断，优先使用 1 分钟分时图。
  • 同一只股票同一天如果有多个买点和卖点，尽量合并到同一张 1 分钟分时图里，用不同标注说明买入、止盈、风险卖、滚动卖。
  • 展示给同事验收的图标题、图例、买卖理由和看图说明必须用中文；英文 selector / action code 只能作为追溯字段保留。

已同步文档：

  • 笔记研究体系说明.md
  • 炒股笔记案例存储体系.md
  • 无忌baseline手工账本执行与审计指南.md

下一步：

  • 后续重打包图证据链时，按上述口径生成全景日 K + 买卖点分时合并图。

2026-05-31 61 案例 full3 图证据包重打包

  • run_id：wuji_ca61_chart_evidence_full3_panoramic_intraday_20260531
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_chart_evidence_full3_panoramic_intraday_20260531
  • 压缩包：M:\sample.zip
  • 脚本：mirror/dev/build_and_package_wuji_sample_full3_20260531.py

本轮只补图证据链，不重算收益、不改旧账本、不改交易结论。

产物：

  • 全景日 K 图：257 张，覆盖 61 个案例的候选股票。
  • 同日 1 分钟分时买卖合并图：149 张。
  • 新图索引：chart_task_index_full3.csv，共 406 行。
  • 原始路径清单：source_path_manifest.csv。
  • 看图说明：README_怎么看图_full3.md 与 README_full3.md。

打包校验：

  • zip 内 full3 全景日 K：257 张。
  • zip 内 full3 分时合并图：149 张。
  • zip 内 source_windows 原始日线 / 分钟源窗口：0。
  • 候选理由 join：257 / 257 张全景日 K 成功连接 baseline_candidate_ledger.csv。
  • 候选理由占位文本残留：0。
  • M:\sample.zip 大小：185633637 bytes。
  • M:\sample.zip sha256：d67f9c5f1d89abe10dc82643dc8ed4431cc193b3a88b94ac1723ee3d07ff8602。

同事看图顺序：

  1. 先看旧 full2 的 story_boards_graphical/。
  2. 再看 full3 的 charts/panoramic_daily/，确认每只股票为什么入候选、买卖点是否连得上。
  3. 买卖执行细节看 full3 的 charts/intraday_merged/，同一股票同一天多个买卖点已合并到一张 1 分钟分时 K 图。
  4. 中文理由和账本关联看 chart_task_index_full3.csv。

边界：

  • 全景日 K 是事后审计视图，不是当时买入决策视图。
  • 日线卖点 / 窗口估值闭合日不强行生成分时图，主要在全景日 K 中体现。
  • 英文 code 只保留在 CSV 追溯字段里，给同事看的标题、图例、说明尽量中文化。

2026-05-31 补丁：

  • 修复 full3 脚本候选理由取数口径：不再从旧图索引读 selector_set_key，改为按 case_id + symbol 连接 baseline_candidate_ledger.csv。
  • 全景日 K 图现在显示候选组合、候选排名、前一日上涨家数、V0A/V0B 当时处理状态和中文理由。
  • 修复脚本：mirror/dev/build_and_package_wuji_sample_full3_20260531.py。

2026-05-31 T+1 卖出硬闸问题与流程修正

来源：同事复核 M:\sample.zip 后指出，账本中存在 2023-08-01 买入后同日风险线卖出的 lot，违反 A 股 T+1。

复查结论：

  • 当前 4 个 baseline_position_lot_ledger.csv 合计 313 条 lot。
  • 其中 entry_trade_date == exit_trade_date 的同日买卖 lot 为 50 条。
  • 分布：batch1 12、batch2 23、batch3 15。
  • variant 分布：V0A 24、V0B 26。
  • 这些同日卖出 lot 的账户贡献合计约 +0.038，足以污染收益统计。

修正读法：

  • 当前 M:\sample.zip 只能作为图证据 / 流程样本包，不能作为真实 baseline 收益包。
  • 旧 61 案例收益统计必须标记为 T1_INVALID_REPLAY_REVIEW。
  • 后续重跑时，卖出由人工 / AI 手工账本裁决，脚本只能提示信号。

冻结规则：

lot.entry_trade_date = T
lot.sellable_from_trade_date = next_trade_date(T)
T 日出现止盈 / 风险 / 滚动破坏信号，只能记录为 T0_SIGNAL_NOT_SELLABLE。
T+1 及以后，才允许人工裁决真实 SELL。
entry_trade_date == exit_trade_date 的新仓真实卖出一律 T1_GUARD_FAIL。

已同步文档：

  • 笔记研究体系说明.md
  • 无忌baseline手工账本执行与审计指南.md

下一步：

  • 后续 61 案例如要重新算收益，必须先按 T+1 和人工卖出裁决重跑 lot / outcome / 图证据。

2026-05-31 CA61 61 案例 T+1 硬闸重跑

本轮目的：不覆盖旧包，复用旧 61 案例已经冻结的 BUY_INITIAL_TRANCHE 买入订单，只重算卖出、lot、持仓审计和收益，修复同日买卖违反 A 股 T+1 的问题。

结果包：

  • run_id：wuji_ca61_t1_guarded_replay_20260531
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_t1_guarded_replay_20260531
  • 脚本：mirror/dev/run_wuji_ca61_t1_guarded_replay_20260531.py
  • 压缩包：M:\sample_t1_guarded_20260531.zip
  • zip sha256：C821B0BF56C881823C11340651F145C1AE928F72793616B418D2D5F2139CF543

关键读数：

项目 旧口径 T+1 重跑
买入订单 203 203
lot 行 313 295
真实同日买卖 lot 50 0
T 日被拦截信号 未分账 52
账户贡献合计 +0.034938 +0.000494
V0A 贡献合计 +0.021615 +0.004393
V0B 贡献合计 +0.013323 -0.003899

当前读法：

  • T+1 硬闸已生效：same_day_real_exit_count = 0。
  • 旧收益不能继续引用，后续收益统计以 wuji_ca61_t1_guarded_replay_20260531 为当前口径。
  • baseline_t1_blocked_signal_audit.csv 记录了 52 个 T 日触发但不可卖的信号，其中止盈 48 个、风险 4 个。
  • baseline_old_vs_t1_return_delta.csv 记录每个案例 / 变体在旧口径和 T+1 口径下的收益差异，便于后续复核。
  • validation_checks.csv 已完成 35 项机械校验，validation_summary.json 为 PASS。
  • 本轮卖出仍是日级代理账本裁决，不是完整人工逐分钟复盘；后续若要出最终 baseline，要继续补人工卖点复核和图证据包。

需要继续做：

  • 用 T+1 新账本重打图证据包，避免旧 M:\sample.zip 里的同日卖出图继续误导。
  • 对 V0A 和 V0B 的差异做归因：全日买点在 T+1 后变弱，暂不并入主线。
  • 后续案例扩展必须先过 same_day_real_exit_count = 0，再谈收益。

2026-05-31 CA61 T+1 图证据包 full4

本轮目的：修复 sample_t1_guarded_20260531.zip 只有数据、没有图的问题。新包基于 T+1 新账本 wuji_ca61_t1_guarded_replay_20260531 重画图，不再引用旧同日卖出口径。

结果包：

  • run_id：wuji_ca61_t1_chart_evidence_full4_20260531
  • 结果目录：mirror/data/result/wuji_ca61_t1_chart_evidence_full4_20260531
  • 脚本：mirror/dev/build_and_package_wuji_sample_t1_full4_20260531.py
  • 压缩包：M:\sample_t1_chart_20260531.zip
  • zip sha256：79B935FDAE3094EBCC867EF5B581AB767A25EB80D1845E407EC238593DDCB4B5

关键读数：

项目 数量
全景日 K 图 113
买入日 1 分钟图 203
总 SVG 图 316
同批 PNG 图 316
缺图 0
T 日被拦截信号 52
图包校验 9 / 9

看图方式：

  • charts/panoramic_daily/：看每个案例-股票的候选、买入、T+1 真实卖出，红线是买入，蓝线是真实 T+1 卖出。
  • charts/entry_intraday_t1/：看每个买入订单的买入日 1 分钟图，橙线是 T 日触发但被 T+1 拦下的止盈 / 风险信号。
  • charts_png/：同一批图的 PNG 版，方便普通图片查看器打开。
  • chart_task_index_t1_full4.csv：用 order_id / order_id_list 反查账本。

边界：

  • 新包不包含原始 source_windows 行情数据，只包含图、账本、文档和脚本。
  • 未来卖出是日级代理账本裁决，所以卖点主要在全景日 K 体现，不伪造未来卖出日分钟图。
  • 收益仍以 wuji_ca61_t1_guarded_replay_20260531 为准。