RUN-ANA-WUJI-BASELINE-PILOT-20260607-001 run_config

创建人员：case_analysis.analyst / laoan
所属案例事项：ANA-WUJI-BASELINE-2023-2026
关联设计：DESIGN-WUJI-BASELINE-FLOW-20260607
设计审计：AUDIT-ANA-WUJI-BASELINE-FLOW-20260607-001
当前阶段：STRUCTURE_PILOT_EXIT_REVIEW_RESOLVED_SELF_CHECK_DONE
当前状态：真实候选池、小样本图片包、AI 手工买卖裁决、订单 / lot / 账户账本和退出复核后自检已完成；6 笔原待审 lot 已按现有规则复核，其中 4 笔转为分钟线确认 SELL，1 笔为窗口末估值保留，1 笔为分钟数据缺口保留；执行审核待提交。

1. 结论边界

本文件只冻结第一轮小样本 pilot 的执行准备口径，不产生收益率、成功率、胜率、回撤或策略有效性结论。

未完成执行审核且未到 RETURN_STAT_READY 前，任何阶段性读数都不得写成完整 baseline 结论。

2. 样本计划

第一轮正式小样本目标为 5 到 10 个代表性案例，覆盖：

1. 市场闸门打开且有候选的正例。
2. 市场闸门打开但买点不合格的反例。
3. 市场闸门关闭的无交易样本。
4. 出现滚动渣男 / 五日线低吸机会的样本。
5. 数据缺口、人工判断分歧或 T+1 边界样本。

样本选择必须先生成完整候选池，再按分层理由选择案例日期；不得手工指定单只股票替代系统执行。

3. 数据源冻结

已从前置广度实验复用的来源证据：

真实候选池和小样本选择必须限制在分钟线可回放覆盖范围内；超出 2023-03-24 至 2026-04-20 的样本不得进入需要 1 分钟 K 线的买卖回放。

4. 市场闸门

主 baseline 采用：

previous_trade_day.up_count >= 3000

原因：这是开仓日开盘前已经可见的信息，满足点位还原要求。入场日盘中达到 3000 家上涨或买入分钟达到 3000 家上涨不进入主 baseline；如后续要测试，必须另起变体并复审。

闸门关闭时，案例状态为：

NO_TRADE_MARKET_GATE_CLOSED

5. 候选池参数

候选信号日：

candidate_signal_date = previous_trade_day(entry_trade_date)

候选规则：

1. 最近 30 个交易日存在涨停记忆。
2. 放量参数固定为 signal_day_volume / average_volume_of_previous_5_trading_days_before_signal_day >= 1.7。
3. 放量长上影候选取每日前 50。
4. 60 日横盘或横盘后涨停回调作为加分项。
5. 长上影触及前高时，信号日量能必须大于前高参考量；否则标记假突破风险。
6. 同一信号日候选排名实际排序证据为：upper_shadow_pct desc -> volume_ratio desc -> amount desc；amount 必须保留在候选账本中作为兜底排序证据。
7. 前高参考成交量口径冻结为 FIRST_PREVIOUS_HIGH_IN_60D_WINDOW：在前 60 个交易日窗口内，取第一次达到窗口最高价的交易日成交量作为 prev60_high_volume，并在候选账本保留 prev60_high_ref_date 和 prev60_high_ref_policy。

候选池只表示进入观察，不等于买入。

6. 买入和仓位

主 baseline：

V0A_STRICT_TIME_WINDOW

普通新开仓窗口：

09:30:00-10:40:00
14:40:00-15:00:00

滚动渣男 / 五日线低吸例外：

10:40:00-14:40:00

例外条件：必须已有合法持仓，并由人工确认趋势性上涨、回踩 MA5 附近和止跌放量。

仓位：

单案例最多 5 只股票
单票预算 20%
单票预算切 5 份
默认每次买入 / 低吸账户 4%
第 5 份仓默认不用，除非人工记录 90% 把握理由

V0B 全天买点保留为对照：

V0B_ALL_DAY_ENTRY_ABLATION

V0B 只能作为消融对照，不得与 V0A 混算，也不得作为主 baseline 结论。

7. 卖出、风控和 T+1

观察窗口为 1 到 10 个交易日。窗口结束仍未出现原文卖点时，只能记录：

WINDOW_END_VALUATION_ONLY

T+1 硬闸：

T 日买入，真实卖出最早 T+1。
T 日出现卖点只记录 T0_SIGNAL_NOT_SELLABLE。

系统风险：

3000 家下跌：减半风险信号，需证据和人工确认。
4000 家下跌：全清风险信号，需证据和人工确认。

8. 交易成本、滑点和不可成交约束

当前 pilot 同时保留：

1. gross_return_without_costs：结构验证主视图。
2. net_return_rate_model：费用敏感性视图。

冻结参数：

commission_rate_each_side = 0.00025
stamp_tax_rate_sell_side = TO_BE_VERIFIED_BEFORE_RETURN_STAT_READY
slippage_model = 0 for STRUCTURE_PILOT_EXIT_REVIEW_RESOLVED_SELF_CHECK_DONE

涨跌停不可成交约束：

1. 买点在涨停且无可成交证据时，标记 LIMIT_UP_UNTRADEABLE_REVIEW，不得强行买入。
2. 卖点在跌停且无可成交证据时，标记 LIMIT_DOWN_UNTRADEABLE_HELD，不得强行卖出。

费用、滑点、整数手和涨跌停模型会影响最终收益口径；正式进入 RETURN_STAT_READY 前必须再次自检并提交执行审核。

9. 图片标准

人工审核第一入口：

case_image_board.md

图片要求：

1. 选股使用约 100 个交易日日 K 图。
2. 买入、卖出使用 1 分钟 K 图。
3. 买卖点、时间、价格、仓位和原因尽量中文标注在图里。
4. decision_view 只展示决策时点及以前数据。
5. audit_view 只用于事后复盘，不得反推当时决策。

case_story_board.md 只作为文字追溯入口。

10. 当前退出复核状态和下一步

本文件主体仍作为第一轮小样本 pilot 的口径冻结配置。当前执行产物已经推进到退出复核后结构试点自检：

1. 已生成真实候选池，并选择 7 个代表性小样本案例。
2. 已生成候选日 K、买入分时复核、买入裁决、卖点日 K 信号和卖出分时裁决图片。
3. 已建立 order_ledger.csv、position_lot_ledger.csv、daily_account_ledger.csv 和 case_summary.csv。
4. 已根据执行审核反馈 AUDIT-ANA-WUJI-BASELINE-PILOT-20260608-EXEC-001 修复账户流水方向：BUY 减少现金并增加开放持仓；SELL 减少开放持仓并按本金加盈亏释放现金。
5. 账户流水返修已通过复审 AUDIT-ANA-WUJI-BASELINE-PILOT-20260608-EXEC-REREVIEW-001。
6. 已针对 ANA-ISSUE-WUJI-EXIT-REVIEW-20260608-001 按 1 分钟 evidence 重新扫描观察窗口：4 笔原待审 lot 转为 SELL，1 笔为 WINDOW_END_VALUATION_ONLY，1 笔为 EXIT_DATA_GAP_HELD。
7. 已补充退出复核自检，并继续保留完整收益结论禁用边界。

下一步必须提交 case_analysis.reviewer 执行审核。审核通过前，RETURN_STAT_READY=false，不得扩大样本、不得标记案例事项完成、不得引用完整 baseline 收益率、成功率、胜率或回撤。