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RETURN_STAT 准备 run 配置冻结

  • run_id: RUN-ANA-WUJI-RETURN-STAT-PILOT-20260608-001
  • source_run_id: RUN-ANA-WUJI-BASELINE-PILOT-20260607-001
  • design_audit_id: AUDIT-ANA-WUJI-RETURN-STAT-READY-20260608-DESIGN-001
  • 状态：RETURN_STAT_READY_CANDIDATE_EXECUTION_REVIEW_REQUIRED
  • return_stat_ready: false

费用和滑点

项目 冻结值 来源 / 说明
初始资金 1,000,000 CNY 本 run 主资金规模；另输出 100,000 / 10,000,000 敏感性配置
买入佣金 0.00025 沿用源 run_config 的 commission_rate_each_side
卖出佣金 0.00025 沿用源 run_config 的 commission_rate_each_side
卖出印花税：2023-08-27 及以前 0.001 本 run 冻结历史卖出侧口径；扩样前需审核员复核官方依据
卖出印花税：2023-08-28 起 0.0005 本 run 冻结历史卖出侧口径；扩样前需审核员复核官方依据
过户费 买卖各 0.00001 本 run 冻结敏感性口径；扩样前需审核员复核官方依据
滑点 买卖各 5 bps 内部保守敏感性设置，不是笔记原文规则

整数手和资金残余

每笔按 position_delta_pct * initial_cash_cny 得到预算，向下取整到 100 股；未使用预算留在现金中。若不足 100 股，标记 INTEGER_LOT_NOT_EXECUTABLE_HELD。

涨跌停不可成交

使用本地 MySQL a_share_minute_price 和 a_share_daily_price 检查订单决策分钟、前收、涨跌停估算价格和成交量。涨停买入锁死、跌停卖出锁死、分钟数据缺失或价格不在 bar 范围内均不得进入主收益口径。

结论边界

本配置只支持当前 7 个代表性案例的小样本收益统计准备执行审核。执行审核通过前不得转写完整 baseline 收益率、成功率、胜率或回撤。