本文件记录 WUJI-BASELINE2/3 暴露出的回放实现问题,供代码AI修复。它不是新的交易规则,也不是收益结论。
已由观察员侧完成最小修复并重跑:
BASELINE2: 已补 baseline2_daily_hold_audit.csv,9 行。
BASELINE3: replay_sells() 已改成分钟顺序推进,已补 baseline3_daily_hold_audit.csv,28 行。
累计 daily_hold_audit = 37 行。
intraday_peak_lookahead_violation_count = 0。
daily_close_used_before_close_count = 0。
mysql_row_match_all_tables_eq_1 = 1。
guard_pass_count = 46 / 46。
当前剩余边界:这仍是 10 个单票买卖链案例复盘,不是完整交易日组合回放。
受影响对象:
mirror/data/result/wuji_baseline3_10case_complete_replay_20260528
WUJI-BL0-031
WUJI-BL0-032
问题:
SELL_ROLLING_TRAIL_EXIT 在早盘触发时,使用了当天后面才出现的 high_price 更新 peak。
示例:
WUJI-BL0-031:
sell: 2025-03-19 09:31
used_peak: 7.23
visible_peak_by_09_31: 6.67
WUJI-BL0-032:
sell: 2025-10-10 09:30
used_peak: 9.21
visible_peak_by_09_30: not allowed to include later intraday high
修复要求:
replay_sells() 必须按分钟顺序推进。
visible_peak 只能由当前分钟及以前的 high_price 更新。
trailing_line = visible_peak * (1 - trailing_pct)。
如果当前分钟尚未形成 trailing 条件,不得提前卖出。
问题:
如果卖点逻辑依赖 daily close、MA5/MA10 收盘状态、当日最高最低收盘结构,只能在收盘后或下一交易日生效。
修复要求:
盘中卖点只允许使用当时分钟数据。
日级 close 条件只能生成 close_after_action 或 next_trade_day_action。
受影响对象:
WUJI-BL0-001-COMPLETE-V1
问题:
2025-06-18 卖出一半后持有到 2025-06-30,但中间没有逐日记录为什么继续持有。
修复要求:
新增或输出 daily_hold_audit,最低字段:
baseline_case_id
symbol
trade_date
position_pct_start
visible_peak_to_date
close_price
ma5
ma10
intraday_or_daily_evidence_type
risk_break_flag
reignite_flag
hold_or_sell_decision
decision_reason
asof_evidence_cutoff
lookahead_violation_flag
修复后必须重跑:
WUJI-BASELINE2
WUJI-BASELINE3
最低验收项:
event_price_found_in_minute_bar = 1
lot_return_recomputed_eq_1 = 1
account_contribution_recomputed_eq_1 = 1
intraday_peak_lookahead_violation_count = 0
daily_close_used_before_close_count = 0
daily_hold_audit_coverage_for_open_position_days = 1
mysql_row_match_all_tables_eq_1 = 1
修复前的 55.56% 胜率和 3.75% 平均账户贡献不得继续作为收益结论引用。