# RUN-ANA-WUJI-BASELINE-PILOT-20260607-001 run_config

创建人员：case_analysis.analyst / laoan  
所属案例事项：`ANA-WUJI-BASELINE-2023-2026`  
关联设计：`DESIGN-WUJI-BASELINE-FLOW-20260607`  
设计审计：`AUDIT-ANA-WUJI-BASELINE-FLOW-20260607-001`  
当前阶段：`STRUCTURE_PILOT_EXIT_REVIEW_RESOLVED_SELF_CHECK_DONE`  
当前状态：真实候选池、小样本图片包、AI 手工买卖裁决、订单 / lot / 账户账本和退出复核后自检已完成；6 笔原待审 lot 已按现有规则复核，其中 4 笔转为分钟线确认 SELL，1 笔为窗口末估值保留，1 笔为分钟数据缺口保留；执行审核待提交。  

## 1. 结论边界

本文件只冻结第一轮小样本 pilot 的执行准备口径，不产生收益率、成功率、胜率、回撤或策略有效性结论。

未完成执行审核且未到 `RETURN_STAT_READY` 前，任何阶段性读数都不得写成完整 baseline 结论。

## 2. 样本计划

第一轮正式小样本目标为 5 到 10 个代表性案例，覆盖：

1. 市场闸门打开且有候选的正例。
2. 市场闸门打开但买点不合格的反例。
3. 市场闸门关闭的无交易样本。
4. 出现滚动渣男 / 五日线低吸机会的样本。
5. 数据缺口、人工判断分歧或 T+1 边界样本。

样本选择必须先生成完整候选池，再按分层理由选择案例日期；不得手工指定单只股票替代系统执行。

## 3. 数据源冻结

已从前置广度实验复用的来源证据：

| 数据 | 冻结值 | 证据 |
|---|---|---|
| 日线价格表 | `MYSQL_TIANXIA_LOCAL.tianxia.a_share_daily_price` | `exp-data/result/RUN-EXP-WUJI-BREADTH-3000-20260607-001/summary.json` |
| 市场广度表 | `MYSQL_TIANXIA_LOCAL.tianxia.ts_market_breadth_daily_cache` | `exp-data/result/RUN-EXP-WUJI-BREADTH-3000-20260607-001/summary.json` |
| 广度 cache run_id | `ts_market_breadth_cache_20260529` | `exp-data/result/RUN-EXP-WUJI-BREADTH-3000-20260607-001/summary.json` |
| 已知广度实际覆盖 | `2023-01-04` 至 `2026-04-24`，共 799 个交易日 | 前置 3000 / 4000 广度实验 |
| 分钟线表 | `MYSQL_TIANXIA_LOCAL.tianxia.a_share_minute_price` | `source_db_direct_check.json` 已直连确认 |
| 分钟线可回放覆盖 | `2023-03-24` 至 `2026-04-20` | `source_db_direct_check.json` |

真实候选池和小样本选择必须限制在分钟线可回放覆盖范围内；超出 `2023-03-24` 至 `2026-04-20` 的样本不得进入需要 1 分钟 K 线的买卖回放。

## 4. 市场闸门

主 baseline 采用：

```text
previous_trade_day.up_count >= 3000
```

原因：这是开仓日开盘前已经可见的信息，满足点位还原要求。入场日盘中达到 3000 家上涨或买入分钟达到 3000 家上涨不进入主 baseline；如后续要测试，必须另起变体并复审。

闸门关闭时，案例状态为：

```text
NO_TRADE_MARKET_GATE_CLOSED
```

## 5. 候选池参数

候选信号日：

```text
candidate_signal_date = previous_trade_day(entry_trade_date)
```

候选规则：

1. 最近 30 个交易日存在涨停记忆。
2. 放量参数固定为 `signal_day_volume / average_volume_of_previous_5_trading_days_before_signal_day >= 1.7`。
3. 放量长上影候选取每日前 50。
4. 60 日横盘或横盘后涨停回调作为加分项。
5. 长上影触及前高时，信号日量能必须大于前高参考量；否则标记假突破风险。
6. 同一信号日候选排名实际排序证据为：`upper_shadow_pct desc -> volume_ratio desc -> amount desc`；`amount` 必须保留在候选账本中作为兜底排序证据。
7. 前高参考成交量口径冻结为 `FIRST_PREVIOUS_HIGH_IN_60D_WINDOW`：在前 60 个交易日窗口内，取第一次达到窗口最高价的交易日成交量作为 `prev60_high_volume`，并在候选账本保留 `prev60_high_ref_date` 和 `prev60_high_ref_policy`。

候选池只表示进入观察，不等于买入。

## 6. 买入和仓位

主 baseline：

```text
V0A_STRICT_TIME_WINDOW
```

普通新开仓窗口：

```text
09:30:00-10:40:00
14:40:00-15:00:00
```

滚动渣男 / 五日线低吸例外：

```text
10:40:00-14:40:00
```

例外条件：必须已有合法持仓，并由人工确认趋势性上涨、回踩 MA5 附近和止跌放量。

仓位：

```text
单案例最多 5 只股票
单票预算 20%
单票预算切 5 份
默认每次买入 / 低吸账户 4%
第 5 份仓默认不用，除非人工记录 90% 把握理由
```

V0B 全天买点保留为对照：

```text
V0B_ALL_DAY_ENTRY_ABLATION
```

V0B 只能作为消融对照，不得与 V0A 混算，也不得作为主 baseline 结论。

## 7. 卖出、风控和 T+1

观察窗口为 1 到 10 个交易日。窗口结束仍未出现原文卖点时，只能记录：

```text
WINDOW_END_VALUATION_ONLY
```

T+1 硬闸：

```text
T 日买入，真实卖出最早 T+1。
T 日出现卖点只记录 T0_SIGNAL_NOT_SELLABLE。
```

系统风险：

```text
3000 家下跌：减半风险信号，需证据和人工确认。
4000 家下跌：全清风险信号，需证据和人工确认。
```

## 8. 交易成本、滑点和不可成交约束

当前 pilot 同时保留：

1. `gross_return_without_costs`：结构验证主视图。
2. `net_return_rate_model`：费用敏感性视图。

冻结参数：

```text
commission_rate_each_side = 0.00025
stamp_tax_rate_sell_side = TO_BE_VERIFIED_BEFORE_RETURN_STAT_READY
slippage_model = 0 for STRUCTURE_PILOT_EXIT_REVIEW_RESOLVED_SELF_CHECK_DONE
```

涨跌停不可成交约束：

1. 买点在涨停且无可成交证据时，标记 `LIMIT_UP_UNTRADEABLE_REVIEW`，不得强行买入。
2. 卖点在跌停且无可成交证据时，标记 `LIMIT_DOWN_UNTRADEABLE_HELD`，不得强行卖出。

费用、滑点、整数手和涨跌停模型会影响最终收益口径；正式进入 `RETURN_STAT_READY` 前必须再次自检并提交执行审核。

## 9. 图片标准

人工审核第一入口：

```text
case_image_board.md
```

图片要求：

1. 选股使用约 100 个交易日日 K 图。
2. 买入、卖出使用 1 分钟 K 图。
3. 买卖点、时间、价格、仓位和原因尽量中文标注在图里。
4. `decision_view` 只展示决策时点及以前数据。
5. `audit_view` 只用于事后复盘，不得反推当时决策。

`case_story_board.md` 只作为文字追溯入口。

## 10. 当前退出复核状态和下一步

本文件主体仍作为第一轮小样本 pilot 的口径冻结配置。当前执行产物已经推进到退出复核后结构试点自检：

1. 已生成真实候选池，并选择 7 个代表性小样本案例。
2. 已生成候选日 K、买入分时复核、买入裁决、卖点日 K 信号和卖出分时裁决图片。
3. 已建立 `order_ledger.csv`、`position_lot_ledger.csv`、`daily_account_ledger.csv` 和 `case_summary.csv`。
4. 已根据执行审核反馈 `AUDIT-ANA-WUJI-BASELINE-PILOT-20260608-EXEC-001` 修复账户流水方向：BUY 减少现金并增加开放持仓；SELL 减少开放持仓并按本金加盈亏释放现金。
5. 账户流水返修已通过复审 `AUDIT-ANA-WUJI-BASELINE-PILOT-20260608-EXEC-REREVIEW-001`。
6. 已针对 `ANA-ISSUE-WUJI-EXIT-REVIEW-20260608-001` 按 1 分钟 evidence 重新扫描观察窗口：4 笔原待审 lot 转为 SELL，1 笔为 `WINDOW_END_VALUATION_ONLY`，1 笔为 `EXIT_DATA_GAP_HELD`。
7. 已补充退出复核自检，并继续保留完整收益结论禁用边界。

下一步必须提交 `case_analysis.reviewer` 执行审核。审核通过前，`RETURN_STAT_READY=false`，不得扩大样本、不得标记案例事项完成、不得引用完整 baseline 收益率、成功率、胜率或回撤。