# 实验审计报告.md

创建人员：MB-X
文件职责：由 MB-X 初始化的项目体系文档。

## 2026-06-07T16:11:00+08:00 AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-3000-20260607-001：2023-2026 全 A 日级 3000 家上涨 / 下跌天数统计实验审核

- 审计 ID：AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-3000-20260607-001
- 审计类型：设计审核 + 执行审核合并审核
- 实验事项 ID：EXP-WUJI-BREADTH-3000-2023-2026
- 实验名称：2023-2026 全 A 日级 3000 家上涨 / 下跌天数统计
- 运行 ID：RUN-EXP-WUJI-BREADTH-3000-20260607-001
- 审核人：experiment.reviewer / xiaoshen
- 审核时间：2026-06-07T16:11:00+08:00
- 审核结论：通过
- 是否允许进入下一阶段：允许实验员将该实验按当前结论边界回写为完成；不得扩展为策略、预测、收益、实时筛选或日内峰值结论。

### 审核依据

- MB-X 消息：msg_20260607160600548_29261864
- 项目配置：`mbx.project.yaml`；`项目配置清单.md`；`ai-xiaoshen/工作说明.md`
- 通信与技能规则：`D:\mb-x\mbx-core\src\mbx\builtin_docs\MB-X业务通信协议与操作指南.md`；`D:\mb-x\mbx-core\doc\specification\MB-X技能列表与显式使用指南.md`
- 实验规范：`D:\manage_system\common\exp-doc\实验规范.md`；`D:\manage_system\common\exp-doc\实验审核规范.md`；`exp-doc/实验规范.md`；`exp-doc/实验审核规范.md`
- 实验证据：`exp-doc/实验总纲.md`；`exp-doc/实验设计.md`；`exp-doc/实验执行日志.md`
- 结果包：`exp-data/result/RUN-EXP-WUJI-BREADTH-3000-20260607-001/daily_classification.csv`；`daily_classification.tsv`；`summary.json`；`summary.md`；`manifest.json`

### 关键复核结果

1. 来源聊天、目标和设计一致：用户要求统计 2023-2026 数据源已有交易日中 3000 家上涨、3000 家下跌和其他天数；实验目标、数据源范围和分类规则均直接服务该问题。
2. 数据源选择可接受：`ts_market_breadth_daily_cache` 是全 A / 行业日级上涨家数缓存，适合本轮日级历史描述性统计；实验明确没有回答日内峰值问题。
3. 流程偏离可接受：本轮未先取得独立设计审核，但用户明确要求“按流程走完设计流程，直接开始执行流程”；实验员已在总纲、设计和执行日志记录偏离，并在审核前保持 `待执行审核`，未提前标记完成。
4. 结果包可读且文件清单一致：manifest 中 4 个文件的 size 与 SHA256 经只读复核均匹配实际文件。
5. 明细与 summary 一致：`daily_classification.csv` 共 799 行，日期范围 2023-01-04 至 2026-04-24；`UP_3000=284`、`DOWN_3000=321`、`OTHER=194`、`BOTH_3000=0`，与 `summary.json` 和执行日志一致。
6. 分类规则一致：按 `up_count >= 3000`、`down_count >= 3000`、双阈值冲突优先的规则复算，标签不一致行数为 0。
7. 源和运行口径单一：明细中 `price_source_table=a_share_daily_price` 共 799 行，`breadth_cache_run_id=ts_market_breadth_cache_20260529` 共 799 行；未发现 source/run_id 混用。
8. 字段内部计数一致：所有行均满足 `up_count + flat_count + down_count + zero_prev_close_count = stock_count`；交易日无重复。
9. 结论边界清楚：当前结论只可读为当前数据源已有交易日的后验描述性统计，不可读为策略、预测、收益、实时筛选或日内峰值结论。

### 审核命令和结果

- `mbx inbox read --project project-wuji --role experiment.reviewer`：确认原消息 unread，任务和证据入口与可见消息一致。
- `Get-Content` 读取项目配置、通信指南、common/local 实验规范、实验总纲、实验设计、执行日志、summary 和 manifest：可读。
- `Import-Csv daily_classification.csv` 复核：总行数 799，分类计数与 summary 一致，标签复算不一致行数 0，交易日重复数 0。
- `Get-FileHash -Algorithm SHA256` 复核 manifest：记录文件的 size 和 SHA256 均匹配。
- 源库直查未执行：当前审核会话未检测到 `mysql` CLI，且 `TIANXIA_MYSQL_PASSWORD` 未设置；本项作为非阻断说明记录。结果包已保存完整日级明细和 manifest，足以支撑本轮轻量描述性统计审核。

### 问题清单

| 问题 ID | 类型 | 严重级别 | 证据 | 影响 | 处理结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-3000-20260607-001-I1 | 流程 / 调度问题 | 一般 | `exp-doc/实验设计.md` 记录“设计审核状态：未独立审核”；用户要求直接执行 | 不影响当前结果计数，但偏离常规先设计审核再执行流程 | 已记录且可接受；本次合并审核通过后允许完成 |
| AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-3000-20260607-001-I2 | 数据 / 产物建议 | 建议 | 结果包未单独保存 SQL 文件或命令 transcript | 不影响当前复核；后续同类实验更易复跑 | 建议后续把只读 SQL 或执行命令作为结果包附件 |

### 结论边界

本次审核只确认：在当前 `MYSQL_TIANXIA_LOCAL.tianxia.ts_market_breadth_daily_cache` 中，`scope_type='ALL_A_SHARE'`、`scope_value='ALL'`、日期请求范围 2023-01-01 至 2026-12-31 且实际已有记录 2023-01-04 至 2026-04-24 的日级数据内，按设计分类规则得到 284 天 `UP_3000`、321 天 `DOWN_3000`、194 天 `OTHER`、0 天 `BOTH_3000`。

本次审核不确认：策略有效性、收益表现、预测能力、实时筛选可用性、日内曾达到 3000 家上涨 / 下跌、行业拆分或涨跌原因解释。

### 来源目标设计一致性判断

一致。实验总纲保存了用户原始请求，实验设计将请求降解为全 A 日级历史描述性统计，数据源和分类规则能回答该目标。

### 未来函数判断

本轮不需要按实时决策时点防未来函数。理由：实验目标是后验描述性计数，不涉及预测、收益率、回放、自动动作或实时筛选。审核通过的前提是结论保持降读，不得转写为可交易或 prediction ready 结论。

### 回写要求

1. 实验员可将 `exp-doc/实验总纲.md`、`exp-doc/实验设计.md` 和 `exp-doc/实验执行日志.md` 中该实验状态回写为完成，并引用本审计 ID。
2. 后续若要回答“日内是否达到 3000 家上涨 / 下跌”、策略有效性、收益或预测问题，必须新建或修订实验，使用相应日内缓存或策略回测证据，不得复用本轮结论直接外推。

## 2026-06-07T16:20:47+08:00 AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-DESIGN-001：2023-2026 全 A 日级 4000 家上涨 / 下跌天数统计实验设计审核

- 审计 ID：AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-DESIGN-001
- 审计类型：设计审核
- 实验事项 ID：EXP-WUJI-BREADTH-4000-2023-2026
- 实验名称：2023-2026 全 A 日级 4000 家上涨 / 下跌 / 其他天数统计
- 计划运行 ID：RUN-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-001
- 审核人：experiment.reviewer / xiaoshen
- 审核时间：2026-06-07T16:20:47+08:00
- 审核结论：通过
- 是否允许进入下一阶段：允许 experiment.experimenter 按设计执行 `RUN-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-001`；执行后必须提交执行审核，执行审核通过前不得标记实验完成。

### 审核依据

- MB-X 消息：msg_20260607161621268_dd8325cc
- 项目配置与角色上下文：`mbx.project.yaml`；`项目配置清单.md`；`ai-xiaoshen/工作说明.md`
- 通信与技能规则：`D:\mb-x\mbx-core\src\mbx\builtin_docs\MB-X业务通信协议与操作指南.md`；`D:\mb-x\mbx-core\doc\specification\MB-X技能列表与显式使用指南.md`
- 实验规范：`D:\manage_system\common\exp-doc\实验规范.md`；`D:\manage_system\common\exp-doc\实验审核规范.md`；`exp-doc/实验规范.md`；`exp-doc/实验审核规范.md`；`exp-doc/实验存储体系.md`
- 设计证据：`exp-doc/实验总纲.md` 中 `EXP-WUJI-BREADTH-4000-2023-2026` 条目；`exp-doc/实验设计.md` 中同名设计块
- 数据源说明：`D:\manage_system\全局存储体系.md`；`D:\manage_system\全局数据格式.md`

### 关键复核结果

1. 来源聊天、目标和设计一致：用户要求重新按 exp 流程做 4000 家上涨、4000 家下跌和其他统计；实验总纲与设计均将目标限定为全 A 日级历史描述性统计。
2. 流程状态合规：当前只提交设计审核，未执行统计，计划结果目录 `exp-data/result/RUN-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-001/` 尚未生成，符合“审核通过前不执行”的严格 exp 流程要求。
3. 数据源可回答目标：`MYSQL_TIANXIA_LOCAL.tianxia.ts_market_breadth_daily_cache` 是全 A / 行业日级市场广度缓存，包含 `trade_date`、`scope_type`、`scope_value`、`stock_count`、`up_count`、`flat_count`、`down_count` 等字段；在 `scope_type='ALL_A_SHARE'`、`scope_value='ALL'` 下可回答本轮日级上涨 / 下跌家数阈值统计。
4. 样本范围可接受：设计请求范围为 2023-01-01 至 2026-12-31，并明确实际覆盖以数据源已有交易日为准；执行时需重新冻结实际起止日期和行数。
5. 分类规则可执行：`up_count >= 4000`、`down_count >= 4000`、均不满足为其他，并单独暴露 `both_4000_days`，可检查双阈值冲突，不会把冲突天数静默归入单一类别。
6. 结论边界清楚：设计明确不回答策略、收益、预测、实时筛选、日内峰值、行业拆分或涨跌原因解释；本轮未来函数风险按后验描述性统计降读处理可接受。
7. 产物计划充分：计划输出 `daily_classification.csv`、`summary.json`、`summary.md`、`manifest.json`，并在执行日志中记录结果包和审核提交，满足后续执行审核的基本证据链要求。
8. PASS/FAIL/HELD 标准可执行：标准覆盖设计审核、只读源连接、样本非空、计数一致性、manifest、执行审核等关键门槛；阻塞条件包含凭据、表字段、全 A 样本为空和覆盖不确定等场景。

### 问题清单

| 问题 ID | 类型 | 严重级别 | 证据 | 影响 | 处理结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-DESIGN-001-I1 | 设计审核 | 无阻断问题 | `exp-doc/实验总纲.md` 与 `exp-doc/实验设计.md` 当前设计块 | 不阻断进入执行阶段 | 设计审核通过 |
| AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-DESIGN-001-I2 | 产物建议 | 建议 | 输出计划当前未强制保存 SQL 或命令 transcript | 不影响设计通过；后续复跑证据可更完整 | 建议执行时将只读 SQL、命令或数据源查询摘要纳入结果包或执行日志 |

### 结论边界

本次审核只确认设计可进入执行阶段，不确认任何 4000 阈值统计结果。后续执行结果只能读为当前数据源已有交易日的后验描述性统计，不得外推为策略有效性、收益表现、预测能力、实时筛选可用性、日内曾达到 4000 家上涨 / 下跌、行业拆分或涨跌原因解释。

### 未来函数判断

本轮设计不涉及实时交易决策、预测、收益率回测、自动动作或筛选信号，因此不需要按交易时点重建可见信息集。审核通过的前提是后续报告保持描述性统计口径，并明确实际覆盖范围来自数据源已有交易日。

### 执行与回写要求

1. experiment.experimenter 可将 `exp-doc/实验总纲.md` 和 `exp-doc/实验设计.md` 中该事项状态回写为“设计审核通过”，并引用本审计 ID。
2. 执行时必须重新冻结实际覆盖日期、行数、`price_source_table` 和缓存 `run_id`，生成计划产物并写入 manifest。
3. 若 `both_4000_days > 0`，不得直接给出无冲突三分类结论，必须在 summary 和执行日志中单独解释冲突处理。
4. 执行完成后必须提交执行审核；执行审核通过前不得将实验事项标记为完成。

## 2026-06-07T16:32:07+08:00 AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-EXEC-001：2023-2026 全 A 日级 4000 家上涨 / 下跌天数统计实验执行审核

- 审计 ID：AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-EXEC-001
- 审计类型：执行审核
- 实验事项 ID：EXP-WUJI-BREADTH-4000-2023-2026
- 实验名称：2023-2026 全 A 日级 4000 家上涨 / 下跌 / 其他天数统计
- 运行 ID：RUN-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-001
- 设计审计 ID：AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-DESIGN-001
- 审核人：experiment.reviewer / xiaoshen
- 审核时间：2026-06-07T16:32:07+08:00
- 审核结论：通过
- 是否允许进入下一阶段：允许 experiment.experimenter 将该实验按当前结论边界回写为完成；不得扩展为策略、收益、预测、实时筛选、日内峰值、行业拆分或涨跌原因解释。

### 审核依据

- MB-X 消息：msg_20260607162744773_4c0d7008
- 设计审核结论消息：msg_20260607162231227_85406978
- 设计审计记录：`AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-DESIGN-001`
- 项目配置与角色上下文：`mbx.project.yaml`；`项目配置清单.md`；`ai-xiaoshen/工作说明.md`
- 通信与技能规则：`D:\mb-x\mbx-core\src\mbx\builtin_docs\MB-X业务通信协议与操作指南.md`；`D:\mb-x\mbx-core\doc\specification\MB-X技能列表与显式使用指南.md`
- 实验规范：`D:\manage_system\common\exp-doc\实验规范.md`；`D:\manage_system\common\exp-doc\实验审核规范.md`；`exp-doc/实验规范.md`；`exp-doc/实验审核规范.md`；`exp-doc/实验存储体系.md`
- 实验证据：`exp-doc/实验总纲.md`；`exp-doc/实验设计.md`；`exp-doc/实验执行日志.md`
- 结果包：`exp-data/result/RUN-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-001/query.sql`；`daily_classification.tsv`；`daily_classification.csv`；`summary.json`；`summary.md`；`manifest.json`
- 数据源说明：`D:\manage_system\全局存储体系.md`；`D:\manage_system\全局数据格式.md`

### 关键复核结果

1. 流程顺序合规：设计审核已先通过，审计 ID 为 `AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-DESIGN-001`；执行日志显示随后才执行 `RUN-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-001`，执行审核前状态保持为 `待执行审核`。
2. 执行口径符合设计：`query.sql` 使用 `ts_market_breadth_daily_cache`，过滤 `scope_type='ALL_A_SHARE'`、`scope_value='ALL'`、`trade_date >= '2023-01-01'`、`trade_date <= '2026-12-31'`，分类规则为 `BOTH_4000`、`UP_4000`、`DOWN_4000`、`OTHER`，与已通过设计一致。
3. 结果包存在且可读：结果目录包含 `query.sql`、`daily_classification.tsv`、`daily_classification.csv`、`summary.json`、`summary.md`、`manifest.json`；CSV 和 TSV 均为 799 条数据行。
4. manifest 可复核：manifest 记录 5 个非 manifest 产物的 size 与 SHA256；只读复核均匹配实际文件。
5. 明细与 summary 一致：`daily_classification.csv` 共 799 行，日期范围 2023-01-04 至 2026-04-24；`UP_4000=116`、`DOWN_4000=137`、`OTHER=546`、`BOTH_4000=0`，与 `summary.json`、`summary.md` 和执行日志一致。
6. 分类规则复算一致：按 `up_count >= 4000` 与 `down_count >= 4000` 复算，标签不一致行数为 0；原始上涨阈值天数为 116，等于 `UP_4000 + BOTH_4000`；原始下跌阈值天数为 137，等于 `DOWN_4000 + BOTH_4000`。
7. 股票数构成一致：所有明细行均满足 `up_count + flat_count + down_count + zero_prev_close_count = stock_count`；交易日重复数为 0。
8. 来源和缓存口径单一：明细中 `price_source_table=a_share_daily_price` 共 799 行，`breadth_cache_run_id=ts_market_breadth_cache_20260529` 共 799 行，未发现 source/run_id 混用。
9. 结论边界未过读：结果包、执行日志和送审消息均将结论限定为后验描述性统计，明确不确认策略、收益、预测、实时筛选、日内峰值、行业拆分或原因归因。

### 审核命令和结果

- `mbx inbox read --project project-wuji --role experiment.reviewer --message msg_20260607162744773_4c0d7008 --format markdown`：确认原消息 unread，任务和证据入口与可见消息一致。
- `Get-Content` / `rg`：读取并定位项目配置、通信指南、技能指南、common/local 实验规范、实验总纲、实验设计、执行日志、设计审计记录、全局数据源说明和结果包。
- `Import-Csv daily_classification.csv` 复核：总行数 799，分类计数与 summary 一致，标签复算不一致行数 0，股票数构成不一致行数 0，交易日重复数 0。
- `Get-FileHash -Algorithm SHA256` 复核 manifest：manifest 所列 5 个产物的 size 和 SHA256 均匹配实际文件。
- `Get-Command mysql` 与环境变量检查：当前审核会话未检测到 `mysql` CLI，且 `TIANXIA_MYSQL_PASSWORD` / `MYSQL_PWD` 未设置；因此未执行源库直查。本项不作为阻断问题，原因是执行日志、query.sql、完整明细、summary 和 manifest 已足以支撑本轮描述性统计结果包复核。

### 问题清单

| 问题 ID | 类型 | 严重级别 | 证据 | 影响 | 处理结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-EXEC-001-I1 | 执行审核 | 无阻断问题 | 设计、执行日志、结果包、summary、manifest 和明细复核均一致 | 不阻断完成 | 执行审核通过 |
| AUDIT-EXP-WUJI-BREADTH-4000-20260607-EXEC-001-I2 | 复核说明 | 一般 | 当前审核会话未检测到 `mysql` CLI，且未设置 MySQL 密码环境变量 | 未能独立直连源库复查；不影响对已落盘结果包内部一致性的审核 | 作为非阻断说明记录；后续需要源库再现时由具备凭据的角色补充 DB transcript |

### 结论边界

本次审核确认：在当前结果包记录的 `MYSQL_TIANXIA_LOCAL.tianxia.ts_market_breadth_daily_cache`、`scope_type='ALL_A_SHARE'`、`scope_value='ALL'`、请求日期 2023-01-01 至 2026-12-31 且实际覆盖 2023-01-04 至 2026-04-24 的日级明细内，按设计分类规则得到 116 天 `UP_4000`、137 天 `DOWN_4000`、546 天 `OTHER`、0 天 `BOTH_4000`。

本次审核不确认：策略有效性、收益表现、预测能力、实时筛选可用性、日内曾达到 4000 家上涨 / 下跌、行业拆分或涨跌原因解释。

### 来源目标设计一致性判断

一致。用户原始要求是严格按 exp 流程重跑 4000 家上涨 / 下跌 / 其他统计；实验目标、已通过设计、执行日志和结果包均服务该日级历史描述性统计目标。

### 未来函数判断

本轮不需要按实时决策时点防未来函数。理由：实验目标是后验描述性计数，不涉及预测、收益率、回放、自动动作或实时筛选。审核通过的前提是后续回写保持降读，不得转写为可交易或 prediction ready 结论。

### 回写要求

1. experiment.experimenter 可将 `exp-doc/实验总纲.md`、`exp-doc/实验设计.md` 和 `exp-doc/实验执行日志.md` 中该实验状态回写为完成，并引用本审计 ID。
2. 回写最终结论时必须保留本审计的结论边界：只确认当前数据源已有交易日的后验描述性统计。
3. 后续若要回答“日内是否达到 4000 家上涨 / 下跌”、策略有效性、收益、预测、实时筛选、行业拆分或原因解释，必须新建或修订实验，使用相应证据，不得复用本轮结论直接外推。